對于一個兩只股票的資產組合

假設某投資者投資于A、B兩只股票各50%,A股票的標準差為12%,B股票的標...

設標準差為A的標準差為σ(a)=12%,B的標準差為σ(b)=8%,組合的標準差為σ(ab),投資比例為a:b=50%:50%,相關系數為p=0.6，則求投資組合標準差，有以下公式：σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2ab...

如果相關系數為-1說明兩個公司的股票完全反向運行，那么同時買這兩個公司，一個公司的利潤會被另一個的虧損沖掉，就是浪費倉位了。

什么叫貝塔值我都不知道

在衡量股票組合風險的指標中，有兩個比較常用的指標，一個指標是衡量組合系統性風險的β，另一個指標是衡量組合綜合風險的標準差σ，總的風險則由系統風險和非系統風險組成。當股票組合充分分散投資以后，β和標準差σ將趨于...

按其性質，不同證券分為證據證券，憑證證券、有價證券等等。有些證券是可以在市場上流通的，證券的存在活躍了金融、經濟和投資。股票是證券的一種，證券有廣義與狹義兩種概念。廣義的證券包括商品證券、貨幣證券和資本證券。屬...

當相關系數為-1時，證券組合的標準差最小，是|20%*0.35-25%*0.65|=9.25%大幅降低了整個投資組合的風險設A，B兩股票的權重分別為WA，WB。則由無風險資產和最優風險組合組成的資本市場線的斜率是最大的，即使...

答：主要原因就是因為，既然是組合投資就是為了分散風險，雞蛋不要放到一個籃子里，所以，同一個行業相似的股票，基本是同時漲跌的，那么組合的意義就沒有了，要跌都跌，所以最好不同行業，即便同行業也可以選擇不同環節和...

一般而言，企業重組有下列幾種：1、合并：就是把兩個或更多企業組合在一起，成立一個全新的公司。2、兼并：就是把兩個或更多企業組合在一起，不過將其中一個企業的名稱保留。3、收購：指一個企業用購買股票或資產的方式...

因此炒股組合投資，最大的優勢就是把風險降低了，同時還互相有一個照應，兩只股票實現互幫互助的效果。最現實的例子就是，某家人有三兄弟，這三兄弟和和氣氣的，誰有困難另外兩兄弟就出手幫忙，這樣遇到的困難很快就會順利...

兩只股票組合的β系數為200萬除以300萬乘以1.5+100萬除以300萬乘以0.6=1.2投資組合的總β系數為本組合中各單個投資品種占總投資額度的比例乘以本品種的貝塔系數累計相加。貝塔系數在證券從業考試證券投資分析這本書的...