兩只股票如何構建無風險組合

兩種正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險,是否正確?

系統風險是不可分散風險，非系統風險是可分散風險，但非系統風險的分散情況要視股票間相關程度而定；當兩只股票相關系數小于1而大于0，此時可以分散一定的風險，只有當兩只股票完全正相關時，即相關系數為1，該組合不能抵消...

期權定價的理論主要基于風險中性定價原理，即在假設無交易成本和無套利機會的前提下，股票價格與其未來股票價格變動之間的風險中性概率相同。因此，我們在期權定價中也需要假設無風險利率來構建無風險組合。無風險組合是由一組持有...

為方便解釋，假設投資組合中的風險資產部分由兩種共同基金構成:一個投資于股票市場，一個投資于長期債券。現在假設給定風險資產組合，并只討論風險資產組合和無風險資產之間的資產配置。當我們將資本由風險資產組合向無風險資產...

1、不論投資組合中兩只證券之間的相關系數如何，只要投資比例不變，各只證券的期望收益率不變，則該投資組合的期望收益率就不變，即投資組合的期望收益率與其相關系數無關。2、在其他條件不變時，如果兩只股票收益率的相關...

1、目前，股票沒有無風險的套利方法，股票有風險，投資需謹慎。股市風險是指買入股票后在預定的時間內不能以高于買入價將股票賣出，發生帳面損失或以低于買入代價賣出股票，造成實際損失。2、套利，在金融學中的定義為：在兩...

單個股票完全不全負相關有求股票和股票臂構建的組合在無風險收益率時的投資比例。

對沖就是避免單向投資風險，中國A股只能通過融券做空而且是少數大盤藍籌股票才能做空，只是買入投資組合那就不叫對沖。你們老師連什么是對沖都不知道，出這種題。如果要實現跌的時候比大盤跌的少，升的時候比大盤升的多。那就...

理論上不賺錢也不虧錢，那你炒股為了什么？但是實際上虧多賺少，好的時候利空的不漲，差的時候兩只股下跌一個也跑不了。

而在股票期權交易中，交易者沒有做空限制，可以自由賣出被高估的期權。自由做空不僅是一股強大的平衡力量，更重要的是交易者可以借助多空組合進行套利交易。在期權價格比較合理時，套利交易屬于利潤不高風險也較小的交易策略。一...

無風險套利是一種金融工具，這是跨期套利的一種，而跨期套利是指在同一種商品不同交割月份合約之間的價差出現異常變化時，在同一期貨商品的不同合約月份建立數量相等、方向相反的持倉如何把握主力持倉量，并以對沖或交割方式...