股票收益率間協方差

什么叫證券市場線和證券特征線?

證券特征線是證券i的實際收益率ri與市場組合實際收益率rM間的回歸直線。在以ri為縱坐標、rM為橫坐標的坐標系中，回歸直線方程為：ri＝ai＋rMβi。其中：ai是回歸系數，而ai和bi分別是證券i的a系數和b系數，EF表示無風險...

。。方差公式和協方差公式記不太清了。。。二1）r1=8%r2=6%2)先算出手頭所有證券組合的期望收益。。。10.32%。。。beta系數=(10.32%-6%)/8%=1.293）因先算出手頭風險證券組合的期望收益14.64%那么要...

證券特征線是證券i的實際收益率ri與市場組合實際收益率rM間的回歸直線。在以ri為縱坐標、rM為橫坐標的坐標系中，回歸直線方程為：ri＝ai＋rMβi。其中：ai是回歸系數，而ai和bi分別是證券i的a系數和b系數，EF表示無風險...

×50%+15%×50%=12.5因此，你同時購買這兩家公司的股票的預期報酬率為12.5%。需要注意的是，這只是一個簡單的計算方式，實際情況可能會更加復雜，投資者需要根據自己的實際情況和風險偏好做出投資決策。

同學你好，很高興為您解答！您好，該股票的收益率與市場組合收益率之間的協方差-該股票的收益率與市場組合收益率之間的相關系數×該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差=0.6×0.8×0.4=0.192，該股票的β系數=...

1.股票基金預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05標準差=14.3%(標準差為方差的開根,標準差的平方是方差)2.債券基金預期收益率=...

夏普單指數模式的假定——單指數模式假設所有證券彼此不相關，即協方差為0，——假定證券的收益率與某一個指標間具有相關性。市場模型的基本假定為股票在某一給定時期與同一時期股票價格指數（如標準普爾500指數）的回報...

股票的計算公式：購買價=買入價×數量（股數）+傭金+過戶費成本價=購買價÷數量一、期望收益率的計算方式：第一種方法的期望收益值為：1001/2+01/2=50(但實際去做可能是50也可能是100，也可能是0，不...

四個股票，還有點兒麻煩，要加4*4=16項，設權重分別為w1,w2,w3,w4協方差矩陣的16項分別為m11到m44，則投資組合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14+w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23...

總體來說，兩項資產收益率的協方差，反映的是收益率之間共同變動的程度；而相關系數反映的是兩項資產的收益率之間相對運動的狀態。兩項資產收益率的協方差等于兩項資產的相關系數乘以各自的標準差。Q4：股票收益率，方差，協...