計算某股票貝塔系數

對于一個從來沒有交易過的股票,怎么計算他的貝塔系數?

貝塔系數的公式是：β=(個股漲幅-指數漲幅)×K×100

其中：風險收益率bV=30%×(8%÷20%)=12%;必要收益率=Rf+bV=6%+12%=18%。已知某公司股票的β系數為0.5，短期國債收益率為6%，市場組合收益率為10%，則該公司股票的必要收益率為：必要報酬率=無風險報酬率+β(...

一般而言，一只股票的貝塔系數有兩種來源：第一，就是和大盤做回歸分析。這樣看就是這支股票和整個市場的貝塔是怎么樣的。這個比較粗略，實際參考意義不大。第二，就是在行業內回歸來得到貝塔系數。一種是與自身行業的均值來...

如果β為1.1,市場上漲10%時，股票上漲11%,；市場下滑10%時，股票下滑11%。如果β為0.9,市場上漲10%時，股票上漲9%；市場下滑10%時，股票下滑9%。貝塔系數衡量股票收益相對于業績...

一種比較簡便的算法是：用5年60個月的個股收益率和大盤收益率做一元線性回歸，斜率就是貝塔系數。

與其相對的是非系統風險，即由個股的個別因素(如會計丑聞)所造成的風險，是可以通過分散投資來消弭掉的。金融學運用了貝塔系數來計算在一只股票上投資者可期望的合理風險回報率：個股合理回報率=無風險回報率*+β×(...

貝塔系數計算公式=證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差，貝塔系數是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。貝塔系數的計算公式單項資產β系數(注:杠桿主要用于計量非系統性風險)單項資產系統...

注意！你計算的是必要收益率，而不是預期收益率！不過公式是對的。必要收益率k=無風險收益率+beta*風險溢價。其中風險溢價（也就是你寫的那個“平均風險收益率”）=市場風險收益率+無風險收益率。你還是系統的學習下...

β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。貝塔系數=1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險...

首先選擇文件——excel選項；然后選擇加載項——分析工具庫——轉到——確定；其次點擊數據——分析工具——回歸；再次輸入自變量和因變量，根據自己需要選擇其余項；最后得到一張表，貝塔系數即是紅色方框里的數。