股票收益率服從正態分布嗎

金融數據的尖峰厚尾特征是什么意思?

兩邊的尾巴比正態分布厚，沒有下降得這么快。厚尾分布主要是出現在金融數據中，例如證券的收益率。從圖形上說，較正態分布圖的尾部要厚，峰處要尖。直觀些說，就是這些數據出現極端值的概率要比正態分布數據出現極端值的...

正態分布英文名稱NormalDistribution，直譯意思是"一般分布"，表示這個分布具有一般性，這是因為不論是自然界還是人類社會，絕大多數隨機現象都服從正態分布，例如人的身高和體重分布、學生的成績分布、股票組合的收益率分布、...

用到兩個內置函數，即用rand()來產生0到1之間的隨機數，然后用norminv()來獲得服從既定分布的隨機數，即收益率樣本=norminv(rand(),0,0.1)。假定股票價格的初始值是100元，那么模擬的價格就是S=100*exp(cumsum...

歷史收益率一種最常見的假設是股票的回報率服從正態分布,這樣,歷史收益率依據均值和標準差這兩個參數.就可以判斷股票間報率落在歷史收益率任愈區間的概率山。股利收益率，又稱獲利率，是指股份公司以現金形式派發的股息或...

【答案】：D正態分布是描述連續性隨機變量的一種重要概率分布，在實際應用中，可以用正態分布來描述交易類資產的收益率的分布。

1、用matlab算股票價格的收益率的方法，比如（以聯想V14十代酷睿筆記本電腦，Windows10為例）：在matlab里面通常指令是：log(Xt/Xt-1)。其中Xt是某股票或某指數第t天的價格；其中Xt-1是某股票或某指數第t-1天的價格.2...

該模型在學界的發展:早期的期權定價大多采用Black-Scholes(B-S)期權定價模型,B-S模型假定標的資產收益率服從正態分布且波動率是常數,但是這一假定無法解釋“波動率微笑”和“杠桿效應”。在隨后的研究中,不斷有學者對B-S模型進行...

1）在中國證券市場實測，股票長期對數收益率（年收益率或月收益率）呈現正態分布，但對數日收益率多數呈現Laplace分布（股票收益呈現正態分布，其方差為指數分布）2）在使用MVP、CAPM、APT、BS等模型要求收益率正態分布，...

絕對估值法是一種現金流貼現定價模型估值法。絕對估值法也是常用的估值方法，主要有兩種方法：一是現金流貼現定價模型估值法；二是B—S期權定價模型估值法（主要應用于期權定價、權證定價等）。溫馨提示：以上解釋僅供參考。應答...

簡單的處理為：1000*（1+a）=935，得a=—0.065=—6.5預期收益率是2%,標準差是0.5%，正態分布，R~N（2%，0.5%），則設r=（R-2%）/0.5%，r服從標準正態分布，r~N（0，1）。R<—6.5%...