股票收益率和市場組合收益率的相關系數

股票風險溢價怎么計算?

確定股票的beta（β）。Beta通常代表股票對市場變化的敏感性。該股票的測試版是在GoogleFinance或Yahoo!等不同金融網站上為你計算的。金融。這些價值是基于股票收益率與整體市場收益的過去共同變動。股票的beta也可以從許多相同...

3.已知某股票的貝塔系數為0.45,其收益率的標準差為30%,市場組合收益率的標準差為20%,則該股票收益率與市場組合收益率之間的相關系數為()。A、0.45B、0.50C、0.30D、0.25【正確答案】C【答案解析】貝塔系數J=相關系數JM...

只有股票的預期收益率高于投資人要求的最低報酬率(即必要報酬率)時，投資人才肯投資。最低報酬率是該投資的機會成本，即用于其他投資機會可獲得的報酬率，通常可用市場利率來代替。股票投資中的標準差，指的就是其收益率的...

【答案】：A,B,C第J種股票的βj=σM(σjσM)，其中，σM表示的是第J種股票的收益率與市場組合收益率之間的相關系數，σj表示的是第J種股票收益率的標準差，σM表示的是市場組合收益率的標準差。

本文在方程(1)中加入市場收益的滯后項和超前項，以調整股票非同步性交易的影響(Dimson，1979)。股票月收益率回歸分析,與大盤及宏觀變量的相關性分析,與指數的相關性,選出行業中具有代表性的個股。用其月收益率同...

貝塔值等于證券a與市場組合協方差除以市場組合方差，相關系數*證券a標準差*市場組合標準差=證券a與市場組合協方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

1、必要報酬率=無風險報酬率+風險報酬率=無風險報酬率+β（平均風險股票報酬率-無風險報酬率）風險收益率為8%，直接用就可以了。2、組合的貝塔系數=0.8*60%+1.5*40%=1.08所以這里用的是組合的貝塔系數，不是...

1.不論投資組合中兩只證券之間的相關系數如何，只要投資比例不變，各只證券的期望收益率不變，則該投資組合的期望收益率就不變，即投資組合的期望收益率與其相關系數無關。2.在其他條件不變時，如果兩只股票收益率的相關系...

根據注會教材給出的貝塔系數的公式"某資產的β系數=某資產收益率與市場組合收益率的相關系數×該資產收益率的標準差/市場組合收益率的標準差"，將某資產換成市場組合，所以市場組合的β系數=市場組合收益率與市場組合收益率的...

（1）1040=1000*14%*PVIFA(i,3)+1000*PVIF(i,3)然后用5261內插法求解4102（2）16531000*14%*PVIFA(12%,2)+1000*PVIF(12%,2)=？，如內果？>1040就購買容，？