國際金融匯率套算例題

初級的國際金融計算題,遠期交叉匯率的計算,請大家幫幫忙啦~~

3個月遠期匯率：USD/CHF1.5320/60USD/HKD7.8465/7.8518記住前小后大往上加，前大后小往下減就行了（因為遠期加大了市場的風險，買入和賣出差價必須進一步拉大才合理）

存在!遠期匯率/即期匯率=1.62/1.60=1.0125；澳元利率/歐元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元/歐元匯率上升。

1.判斷:美元在香港市場價值較高,紐約市場的美元價值較低,紐約市場的美元賣出價低于香港市場的美元買入價,有套匯的機會.2.做法:100萬美元在香港市場賣出(價格7.7807),再在紐約市場補回(7.7538)3.套匯利潤:1000000*7.7807...

F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3MEUR/USD遠期匯率＝1.3742/1.3752；3MUSD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％...

A公司向銀行借款US$50000美元，即期兌換為本幣6940馬克，隨即將所得馬克進行90天的投資。90天后，A公司以收回的US$100000應收款歸還銀行貸款。

三個月遠期匯率:USD1=FF(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454遠期貼水商人如果賣出3個月遠期外匯合計USS10000(即報價者買入美元,用買入價),可換回橡皮匯FF62095...

套算匯率是“基本匯率”的對稱。根據基本匯率和國際外匯市場行市套算出來的一國貨幣對其他貨幣的匯率。例如，某日我國人民幣對美元基本匯率確定為1美元=3.2元人民幣，同時倫敦外匯市場1英鎊=1.5010美元，則人民幣對英鎊的...

至2020年7月，1美元=6.9939人民幣，1人民幣=0.143美元。人民幣對外幣的匯率是代表人民幣的對外價值，由國家外匯管理局在獨立自主、統一性原則基礎上，參照國內外物價對比水平和國際金融市場匯率浮動情況統一制訂，調整...

可以在預期準確的時候執行，預期不準確的時候放棄。主要是規避風險避免損失的一種手段。再加上一些直接標價法和間接標價法的套算，把費用和實際購買的200萬歐按照協議價格還是3個月時的即期匯率來套算為美圓就可以了。