日元對美元三個月后的遠期匯率

設日本的某公司三個月后向外支付100萬美元,為了防止在這期間美元的匯率...

市場價格為USD1=JPY120，美元升值，公司執行期權，以協定價格購買100萬美元，加上支付的保險費和期權交易傭金，共支付日元：100萬/0.008696+100萬*3+100萬/0.008696*0.5%=1.185704億日元，節約：120*100萬-1.185704億...

1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930....

根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貼水（貶值），貼水率與利差（5%）一致，本例，遠期美元貼水，90天遠期匯率：1美元=133*（1-5%/4）=131.3375

直接百度一下就匯率換算的那個公司就是那個公式，表格你直接填一下自動給。

美元/日元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24日元/美元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360106+106*(2%-6%)...

假如一個月遠期的報價為64/80就是英鎊升水那么就是說三個月遠期匯率是1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130就是說你賣出的遠期英鎊價格是1.6104美圓如果報價是80/64，那么就是英鎊貼水1GBP...

如果持有1美元，1個月后是1×（1+2.46%/12）美元。如果將持有的1美元換成日元，即期為120.45日元，1個月后是120.45×（1+0.11%/12)。由于金融市場無套利原理，二者應相等。所以一個月后的遠期匯率應為120.45×...

1英鎊=136.468日元1日元≈0.0073英鎊數據僅供參考，交易時以銀行柜臺成交價為準更新時間:2020-10-2709:16

1.USD1=CHF1.4500/50,三個月后遠期掉期率為：110/130點,三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)=CHF1.4610/80倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500,三個月的遠期掉期率為：470/462...

客戶兌換英鎊,即報價者賣出英鎊,用賣出價,1000萬日元可兌換10000000/179.29=55775.564.遠期匯率:USD/JPY=(111.10+0.30)/(111.20+0.40)=111.40/111.60(1)如果日本進口商不采取保值措施，3個月后...