遠期匯率定價公式

國際金融掉期交易計算題,請寫出詳細過程!!謝謝!!!

以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率×360/遠期合約天數。以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

遠期利率為：3個月(1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；12個月(1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。計算遠期匯率原理：遠期匯水：遠期點數前小后大，則遠期匯率升水，那...

【答案】：遠期價格是指資產在未來某一日期交割時約定的價格。如果遠期價格高于即期價格，其價差為升水；反之，為貼水。或者是遠期外匯合約(forwardexchangecontract)中，由交易雙方所確定的遠期匯率；或者是遠期利率協定(...

存在活躍市場的金融資產，活躍市場中的報價應當用于確定其公允價值。活躍市場中的報價是指易于定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在正常交易中實際發生的市場交易的價格。12、不存在活躍市場的...

遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。您向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，由中國銀行出具交易證實，并在交割日（成交日后第二個工作日以后的某一時期）實現收付。如需進一步...

2.符號表BF:外幣債券BD:本幣債券S0:即期匯率3.公式Vswa知乎利率互換合約價值計算,簡述利率互換合約定價方法固定利率支付方為看漲多頭方。價值V=Bfl-BfixBfix=3000萬×6.052%/...

￡1=J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同邊相乘）。某一出口商持有￡100萬，可兌換191.93*100萬=19193萬日元3．六月期遠期匯率GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）...

即期匯率是指當前匯率，遠期匯率是指當日報價并交易，但在未來特定日期支付的匯率)。3.(1)直接報價(directquotes)直接報價，也稱應付定價法，以某一單位(1，100，1，000，10，000)的外幣為標準，計算出應支付多少單位的...

溢價是指在現貨價格上加上多少點來判斷遠期或期貨價格。對應折扣。即當報價貨幣利率低于報價貨幣利率時。此時，swappoint是一個正數。在這種情況下，匯率點排列為左小右大。升水是指遠期匯率高于即期匯率。在直接定價法下，...

調換票據或兌換貨幣時，因比價的不同，比價低的一方給另一方補差額。溫馨提示：以上內容僅供參考，不作任何建議。應答時間：2021-08-13，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看“平安...