遠期匯率怎么算用掉期率

...倫敦市場上年利率為6%,即期匯率為GBP1=USD2.0125/2

(2)以即期英鎊買入價與遠期英鎊賣出價計算掉期成本率:(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%,小于利差,套利有利,投資者擁有10萬英鎊，投放到紐約市場有利.做法,即期兌換成美元進行三個月投資,同時賣出三個美元投資本利遠期...

三個月的遠期匯率:USD/SFR=(1.3894-0.0050)/(1.3904-0.0044)=1.3844/60.遠期點數前大手小,即為減,大減小,小減大

答案:憑著日規上潛私的陰影，你也能知道時間在偷偷地走向亙古。

市場處于均衡時,理論上可以計算出均衡匯率R1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4),R1=7.9635同理也可計算出另一個匯率水平:1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.96553個月遠期匯率為:USD/HKD=7....

約定在將來某一時刻進行外匯交割；而掉期外匯則是將貨幣相同，金額相同而方向相反，交割期限不同的兩筆或兩筆以上的外匯交易結合起來進行。三者之間的聯系表現在：即期外匯交易所用的匯率即現匯匯率是確定遠期外匯交易匯率即期匯...

遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。拓展資料：即期匯率(spotrate)，又稱現匯匯率，是指外匯買賣成交后，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割(delivery)所使用的匯率。

掉期率公式可分為：S——即期匯率;I1為計價貨幣利率;I2為基礎貨幣利率;T——天數;D——掉期率。在上述公式中，若計價貨幣利率大于基礎貨幣利率，其利率差為正數，此時遠期匯率減其即期匯率大于零，稱之為升水;若計價貨幣...

（1）遠期匯率為GBP=USD1.6025+30/35+40=USD1.6055/75，匯率升水（美元貶值，英鎊升值）分析：掉期率是掉期交易的價格，采用雙向報價的方式，即買/賣價，但含義與即遠期報價的含義不同。是指遠期外匯交易和即期外匯...

遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一...

1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490