貸款違約預測模型構建
違約概率模型需要商業銀行建立一致的、明確的違約定義.并且在此基礎...
【答案】：C與傳統的定性分析方法相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率．因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少5年的數據。
KMV模型中的“違約距離”表達的是個什么意思?
KMV模型是美國舊金山市KMV公司于1997年建立的用來估計借款企業違約概率的方法.該模型認為,貸款的信用風險是在給定負債的情況下由債務人的資產市場價值決定的.但資產并沒有真實地在市場交易,資產的市場價值不能直接觀測到.為此,...
人工神經網絡預測信貸的意義
本文研究了人工神經網絡和線性回歸模型來預測信用違約。兩種系統都已經過kaggle.com提供的貸款數據培訓。兩種系統的結果對數據集均顯示出相同的效果，因此非常有效，通過人工神經網絡的準確率為97.67575％，準確率為97.69609％。...
風險管理課堂筆記第三章(2)
①信用評分模型是建立在對歷史數據(而非當前市場數據)模擬的基礎上,因此是一種向后看(BackwardLooking)的模型。②信用評分模型對借款人歷史數據的要求相當高。③信用評分模型雖然可以給出客戶信用風險水平的分數,卻無法提供客戶違約概率...
住房抵押貸款證券化的風險和障礙分析
而住房抵押貸款證券化關鍵的環節就是對住房抵押貸款未來的現金流量進行預測,從而進行恰當的定價。提前償付率不確定,則不能簡單套用國外有關提前還款行為的計量模型。如果無法建立相應的數學模型來預測未來現金流量,抵押支持證券的定價只得采取...
風險管理輔導資料:法人客戶評級模型
3.法人客戶評級模型（1）Altman的Z計分模型和ZETA模型Altman（1968）認為，影響借款人違約概率的因素主要有五個：流動性（Liquidity）、盈利性（Profitability）、杠桿比率（Leverage）、償債能力（Solvency）和活躍性（...
2018年銀行專業資格初級公司信貸章節試題:第六章
答案：B【解析】巴塞爾資本協議下，內部評級法下每個評級結果都需要對應一個違約概率。違約概率模型的構建和測算是內部評級法的核心，同時也是許多技術問題的焦點。4.違約概率模型即使用定量和定性風險因素或者指標預測PD值的...
我國商業銀行信貸風險存在哪?是怎樣管理的?
缺乏系統科學的定量分析，信用風險分析主要停留在傳統的比例分析階段，缺乏建立在統計分析和人工智能等現代科學方法基礎上的信用風險量化測量工具，如缺乏對企業違約風險分析模型、企業破產失敗預警模型等科學定量模型的開發和使用。
raroc是什么?這個模型如何使用持續時間的概念來衡量貸款的風險敞口_百...
RAROC風險管理技術的主要作用有風險管理和績效評估兩個方面。RAROC的計算公式如下：RAROC=RAR（風險調整收益）÷經濟資本其中：RAR=凈收入-經營成本-預期損失-稅項預期損失（EL）=違約率（PD）×違約損失率（LGD）×違約...
2018年初級銀行從業資格考試試題及答案:公司信貸(章節9)
答案:B【解析】巴塞爾資本協議下,內部評級法下每個評級結果都需要對應一個違約概率。違約概率模型的構建和測算是內部評級法的核心,同時也是許多技術問題的焦點。4.違約概率模型即使用定量和定性風險因素或者指標預測PD值的模型,其中定量指標...