兩只股票的相關系數的計算公式

相關系數是怎么求出來的?有哪些公式?

|r|值越大，誤差Q越小，變量之間的線性相關程度越高；|r|值越接近0，Q越大，變量之間的線性相關程度越低。樣本相關系數的推導過程相關系數用于判斷樣本參數的相關關系，很小，表明樣本范圍內，兩個參數相關關系很弱；...

βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB組合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票預期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（...

設標準差為A的標準差為σ(a)=12%,B的標準差為σ(b)=8%,組合的標準差為σ(ab),投資比例為a:b=50%:50%,相關系數為p=0.6，則求投資組合標準差，有以下公式：σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2ab...

分太低了，我可以告訴你用分離定理。就10分。表示很不滿

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相關系數一般用字母r表示，用來度量兩個變量間的線性關系，其公式如下：其中，Cov(X,Y)為X與Y的協方差，Var[X]為X的方差，Var[Y]為Y的方差。相關關系是一種非確定性的關系，相關系數是研究變量之間線性相關程度的量。

投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數是一回事嗎？

這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合，由一價原理，該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合？即該投資組合收益的標準差為0，由此，設無風險投資組合中股票A的權重為w，則股票B的權重為...

當例數相等時，相關系數的絕對值越接近1，相關越密切；越接近于0，相關越不密切。當r=0時，說明X和Y兩個變量之間無直線關系。通常|r|大于0.75時，認為兩個變量有很強的線性相關性。相關系數的計算公式為：其中xi為...