知道兩個股票的標準差求組合標準差

投資組合標準差為10%,兩種股票的標準差分別為

期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4標準差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）開方=11.78

3.協方差=相關系數×成熟股的標準差×成長股的標準差=0.89*0.03747*0.060696=0.0020244.投資組合收益率=0.5*5.4%+0.5*9.4%=7.45.投資組合標準差=SQRT(0.5^2*0.03747^2+0.5^2*0.060696^2+...

單個股票收益率的方差=beta^2*市場收益率的方差+股票特定風險的方差A股票的標準差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34B股票的標準差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124...

投資組合的標準差公式是：組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。根據算數標準差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標準差的公式...

設標準差為A的標準差為σ(a)=12%,B的標準差為σ(b)=8%,組合的標準差為σ(ab),投資比例為a:b=50%:50%,相關系數為p=0.6，則求投資組合標準差，有以下公式：σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2ab...

A

預期收益率=0.7x10%+0.3*x8%=12.4方差=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152標準差=3.4

1、求A、B兩股票標準差和協方差，要有計算步驟如下圖：2、標準差（StandardDeviation），中文環境中又常稱均方差，但不同于均方誤差（meansquarederror，均方誤差是各數據偏離真實值的距離平方的平均數，也即誤差平方...

該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001該投資組合的標準差為：3.08注意到,其中由于分散投資帶來的風險的降低.一個權重平均的組合（股票和債券各占百分之五十）的風險比...

組合標準差的平方＝證券1的標準差的平方+證券2的標準差的平方+2*0.4*0.6*20％*10％*相關系數最大最小應該是+1和-1時大概是這樣，具體的公式查書吧