股票收益率協方差

如果同時購買了兩家公司的股票(各占50%)預期報酬率為多少?

×50%+15%×50%=12.5因此，你同時購買這兩家公司的股票的預期報酬率為12.5%。需要注意的是，這只是一個簡單的計算方式，實際情況可能會更加復雜，投資者需要根據自己的實際情況和風險偏好做出投資決策。

對于無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好...

算這個有什么用呢？真要做長線買每年都有穩定分紅的股票就好了，用得著搞這么復雜的東西出來嗎？不見得那些專家就是用這種方法賺錢的，忽悠人的倒是蠻多的。

1、其區別是：（1）方差(variance)是實際值與期望值之差的平方平均數。（2）而標準差(standarddeviation)是方差的算術平方根。（3）協方差用的比較少，主要是度量兩個變量的相關性（在股票方面有應用）。2、方差的定義...

1.貝塔系數（Beta）：貝塔系數是股票收益率與市場收益率之間的關系系數，它可以評估股票對市場波動的敏感程度。一般來說，貝塔系數越高，股票對于市場波動就越敏感，市場風險貢獻也就越大。2.方差-協方差矩陣（V-CV）：方差...

。。方差公式和協方差公式記不太清了。。。二1）r1=8%r2=6%2)先算出手頭所有證券組合的期望收益。。。10.32%。。。beta系數=(10.32%-6%)/8%=1.293）因先算出手頭風險證券組合的期望收益14.64%那么要...

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1.G股票期望收益率=5×0.4+10×0.3+20×0.2+（-5）×0.1=8.5H股票期望收益率一樣計算，結果等于1H股票的標準差的平方=（5-8.5）的平方×0.4+（10-8.5）的平方×0.3+（20-8.5）的平方×0.2+...

同學你好，很高興為您解答！您好，該股票的收益率與市場組合收益率之間的協方差-該股票的收益率與市場組合收益率之間的相關系數×該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差=0.6×0.8×0.4=0.192，該股票的β系數=...