兩只股票的相關系數為
假設市場有兩只股票兩只股票相同的風險因素的風險敏感度分別為0.40點...
1)0.2*(200/800)+0.1*(600/800)=12.52)相關系數=1/2=Cov(A,B)/(0.15*0.1)Cov(A,B)=0.75%Beta(A)=(0.15*0.15)/0.75%=33)不大確定,全部投資于B?供參考...
設有A、B兩種股票,A股票收益率估計10%,標準差為6%,B股票收益率估計7%...
組合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6組合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448組合標準差=0.0012448^0.5=3.53
投資學試題在有效市場中兩只股票的收益是相關的嗎
如果市場是有效的，那么在不重疊的兩個時期內，股票收益率的相關系數應該為0，不然就可以利用一個時期內的收益率去預期后一個時期的收益率，從而獲得超常收益，這與市場有效相矛盾。
已知兩支股票的期望回報率和標準差,怎么求它們的投資組合的期望回報率呢...
投資組合的預期收益是兩只股票的預期收益的加權平均，投資組合的標準差比較復雜，我們還需要知道兩只股票的相關系數。例如股票a的收益率為8%，股票B的收益率為12%，股票a的權重為40%，股票B的權重為60%，那么投資組合的預期...
...B兩項資產相應可能的收益率和發生的概率,假設對兩種股票的投資...
成長股標準差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.協方差=相關系數×成熟股的標準差×成長股的標準差=0.89*0.03747*0.060696=0....
...股票上漲的同時另一只股票也上漲,說明兩只股票呈現()。_百度知...
【答案】：A相關系數等于兩種金融資產的協方差除以兩種金融資產的標準差的乘積。由于標準差總是正值，因此相關系數的符號取決于兩個變量的協方差的符號。如果相關系數為正，則表明兩種資產的收益正相關；如果相關系數為負，...
企業投資于A.B兩種股票,兩種股票收益率的正相關或負相關對于收益風險防...
兩種證券如果是負相關的話則是，不會因為一方的漲跌影響另外一方。而正相關的話，兩只股票如果都賺錢還好，都虧錢肯定是無法接受的，而且客觀加大了投資的風險性。一、什么是相關性？相關性度量兩個不同變量的運動相互關聯的...
討兩個公司的相關系數為-1由兩個公司股票構建的投資組合有什么特征_百...
如果相關系數為-1說明兩個公司的股票完全反向運行，那么同時買這兩個公司，一個公司的利潤會被另一個的虧損沖掉，就是浪費倉位了。
...18%,相應的標準差分別為8%、4%,相關系數為ρ=0.5。
預期收益率=0.7x10%+0.3*x8%=12.4方差=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152標準差=3.4
兩種證券之間的相關系數的關系是什么?
兩種證券之間相互獨立。應答時間：2021-08-05，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看“平安銀行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html...