股票收益率服從什么分布

證券投資分析SAC考試重點是什么?

基本方法：投資者根據對風險和收益的偏好選擇最優的證券組合。理論基礎：證券或證券組合的收益可以用期望收益率表示，風險可以用收益率的方差來衡量；證券收益率服從正態分布；理性投資者的共同特征是:期望收益率既定,選擇風險最...

投資者購買股票或債券最關心的是能獲得多少收益，衡量一項證券投資收益大小以收益率來表示。反映股票收益率的高低，一般有三個指標：①本期股利收益率。是以現行價格購買股票的預期收益率。②持有期收益率。股票沒有到期，投資...

股票的絕對收益率就是股息，相對收益就是股票收益率。股票收益率=收益額/原始投資額。當股票未出賣時，收益額即為股利。衡量股票投資收益的水平指標主要有股利收益率與持有期收益率和拆股后持有期收益率等。

1.絕對權數平均：（1000*12%+2000*10%+1500*7%+2800*10.5%）÷7300=9.852.相對權數平均：（12%+10%+7%+10.5%）÷4=9.875

你這個問題有問題。最近我也在這方面的論文。GARCH和回歸是兩碼事，而且這兩個之間回歸沒有意義。你可以使用Granger因果檢驗對兩者之間的領先滯后關系探討。GARCH只能對一個序列進行研究，它是研究波動聚集性的，你要么對股價要么...

另外，許多實證研究表明收益率分布不但存在尖峰厚尾特性，而且收益率殘差對收益率的影響還存在非對稱性。當市場受到負沖擊時，股價下跌，收益率的條件方差擴大，導致股價和收益率的波動性更大；反之，股價上升時，波動性減小。股...

其中風險溢價=風險報酬系數×收益標準差，計算公式變為：證券期望收益率=無風險收益率+風險報酬系數×標準差計算一下可以知道，甲公司收益標準差為4.94，乙公司的收益標準差為5.06代入公式，可得：甲公司股票的報酬率=3%...

計算一下可以知道，甲公司收益標準差為4.94，乙公司的收益標準差為5.06代入公式，可得：甲公司股票的報酬率=3%+4.94×5%=27.7乙公司股票的報酬率=3%+5.06×8%=43.4例如：甲項目收益率的期望值=0.3×20%+0...

馬科維茨繼承傳統投資組合關于收益-風險權衡的原則，通過對證券收益率分布的分析，合理假設證券收益率服從正態分布，因而能夠以均值、方差這兩個數字特征來定量描述單一證券的收益和風險。他進而考察投資組合收益率的均值和方差。...

歷史收益率一種最常見的假設是股票的回報率服從正態分布,這樣,歷史收益率依據均值和標準差這兩個參數.就可以判斷股票間報率落在歷史收益率任愈區間的概率山。股利收益率，又稱獲利率，是指股份公司以現金形式派發的股息或...