股票組合系數怎么算

證券組合投資的收益與風險計算

幾乎都是套公式的問題！只要選好股，計算就按公式一步一步做就可以了！

股票市場投機的多，真正價值投資的人很少。計算價格只是理論，總與市場有偏差。我這里給你看看吧：1.短期持有，未來準備出售的股票估價P0—股票價格；Pn—預計股票n年末的售價，Dt—第t期股利；r—...

β系數也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語...

【答案】：A選項A的正確說法應該是：如果某股票的β系數＝0.5，表明該股票系統風險是市場組合風險的0.5倍。注意選項D的說法是正確的，因為某一股票β值＝該股票與市場組合的相關系數×該股票收益率的標準差/市場組合收益...

當然是加權平均啊，假設持有兩個股票的收益率分別為a,b,資產占比分別為0.4,0.6那么組合收益率為0.4a+0.6b你用CAPM算的是期望收益率吧，那這里的a,b要分別用CAPM算出來LX說的是實際收益率另外你概念好像有點...

下列說法正確的有（）A.市場組合的β系數為1B.股票組合的β系數是構成組合的個別股票β系數的加權平均數C.股票的β系數用于衡量個別股票的系統風險D.股票的β系數用于衡量個別股票的非系統風險正確答案：ABC...

投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數是一回事嗎？

2.根據上述結果,計算各種證券的預期收益率,方差以及變異系數。3.計算各種股票之間的協方差和相關系數,考察各種股票之間的相關性。4.分別選擇3種股票,6種股票和全部10種股票作為組合,計算各種不同組合情況下,組合投資的預期數益率E(RP)...

一種比較簡便的算法是：用5年60個月的個股收益率和大盤收益率做一元線性回歸，斜率就是貝塔系數。

甲=（10%-4%）/（12%-4%）=0.75β乙=（11%-4%）/（12%-4%）=0.875r甲=0.75*6%/13.42%=0.3353r乙=0.875*6%/7.35%=0.7143