兩種股票的協方差計算
方差、標準差、協方差、有什么區別?
標準差=方差的算術平方根=s=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+...(xn-x)^2)
)；協方差計算公式為：Cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]，其中E[X]與E[Y]是兩個實隨機變量X與Y的期望值。3、意義不同方差和...
協方差在證券收益與風險的計算中有什么作用?
協方差是指兩個量的相關程度的指標。如果衡量證券收益的話，比如說你買的某個股票和大盤的收益算出來的協方差，這個就能說明你的股票和大盤的變動是否正相關，負相關，或者不相關。
...標準差,在EXCEL中計算相關系數,協方差。求具體公式
插入菜單里的函數就有，相關系數為：CORREL協方差：COVAR
幫我做道關于股票的題目(需要計算過程)
1.G股票期望收益率=5×0.4+10×0.3+20×0.2+（-5）×0.1=8.5H股票期望收益率一樣計算，結果等于1H股票的標準差的平方=（5-8.5）的平方×0.4+（10-8.5）的平方×0.3+（20-8.5）的平方×0.2+...
假設市場中只有兩只股票x和y,他們的期望收益率分別等于0.2和0.1,方差...
題目里應該還有xy協方差為0吧
證券組合投資的收益與風險計算
幾乎都是套公式的問題！只要選好股，計算就按公式一步一步做就可以了！
股票預期收益率及標準差標準離差計算
股票投資中的標準差，指的就是其收益率的標準差，是投資時判斷風險的一個參考數據。標準差主要是根據股票凈值于一段時間內波動的情況計算而的。一般而言，標準差愈大，表示股票凈值的漲跌越劇烈，當然其潛在風險與潛在收益...
三種股票投資組合風險計算
3*0.4*156=139.24三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差...
投資組合的方差怎么計算
他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。二，投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能...
某一股票與市場組合的協方差是什么意思?
方差描述了一組數列的波動情況，如果一個數列都是1種數，如1，1，1，1，1，1那么它的方差為0期望其實就是一組數的平均值協方差是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法兩個不同參數之間的方差就...