股票回報率的方差反映什么

股票,期望收益率,方差,均方差的計算公式

一、期望收益率的計算方式：第一種方法的期望收益值為：1001/2+01/2=50(但實際去做可能是50也可能是100，也可能是0，不一定等于50)；第二種方法，則收益值肯定為50。二、方差計算方法：設一組數據x1,x2...

如果兩支基金的收益率方差顯著相同，則表明這兩支基金面臨著相似的投資風險，即在市場上所面對的各種不確定性和波動性都比較接近。這也意味著這兩個基金投資組合的整體風險水平非常相似。但是，盡管它們的風險有所相似，這并...

股票回報率受到很多不確定因素的影響。公司的決策方針是否符合市場需要，內部組織是否有效率，公司是否能夠抗衡競爭對手而贏得市場？財務狀態是否健康，有無潛在的財務風險？所處行業有無發展前景，當前的經濟形勢是否會對公司的...

衡量風險的指標主要有收益率的方差、標準差和標準離差率等。標準差和方差都是用絕對指標來衡量資產的風險大小，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大；標準差或方差越小，則風險也越小。標準差或方差...

投資組合的風險是用投資組合回報率的標準方差來度量，而且，增加投資組合中的證券個數可以降低投資組合的總體風險。但是，由于股票間實際存在的相關性，無論怎么增加個數都不能將投資組合的總體風險降到零。事實上，投資組合的...

1)0.2*(200/800)+0.1*(600/800)=12.52)相關系數=1/2=Cov(A,B)/(0.15*0.1)Cov(A,B)=0.75%Beta(A)=(0.15*0.15)/0.75%=33)不大確定，全部投資于B？？供參考...

這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然后運用統計推斷方法估算回報率的標準差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是...

σm是市場投資組合收益的標準差βa=COV（Ka，Km）/（σa）^2=0.08/0.16=0.5，A股票的貝塔系數是0.5A股票要求收益率=無風險收益率+（市場投資組合收益率-無風險收益率）*貝塔系數=8%+（12%-8%）*0.5=10...

E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2=標準差平方等于方差

預期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%\x0d\x0a相關系數是0.6不是0.6%吧？\x0d\x0a方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394\x0d\x0a標準差=23.75...