股票的相關系數是什么意思

股票阿爾法和貝塔什么意思

股票阿爾法是度量股票投資系統風險的指標；貝塔是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。通常股票與整個股票市場的相關系數越大，貝塔系數越大，貝塔系數大于1，說明該資產的風險大于市場平均風險...

貝塔系數應用貝塔系數反映了個股對市場(或大盤)變化的敏感性，也就是個股與大盤的相關性或通俗說的“股性”。可根據市場走勢預測選擇不同的貝塔系數的證券從而獲得額外收益，特別適合作波段操作使用。當有很大把握...

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。簡單的算就是10%*15%*相關系數=100...

各指數分類都不一樣，不具可比性，還怎么算其相關性。不過，可以針對具體的股票指數、債券指數、基金指數，通過歷史數據運用數理統計進行相關分析。

投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數是一回事嗎？

在時間與空間上將百家理論完美的結合在一起，總結出一整套多系列的適時股票決策分析方法，不僅為您破解財富密碼，同時為您打開時空大門，讓您在最短的時間內，破解一道道股市密碼。擁有了《大操作》，你將從混沌、迷茫、不知...

1、下載期貨數據到execl.2、下載你想研究的相關股票數據到execl。3、用execl計算他們的協方差等統計數據，如果不會，最簡單可以用execl自動畫出他們的散點圖，看他們是否線性相關。4、你熟練的話，10分鐘就可以搞定以上工作...

投資組合理論中，衡量風險的標準就是方差（variance）。對于有兩支股票1和2的投資組合，整個組合的方差由股票1方差、股票2方差和兩支股票的協方差組成。當相關系數低、甚至小于0的時候，協方差就減小，導致整個投資組合的方差...

是的可以的，因為A和A的相關度為1，和B的相關度為0、7，所以A和和AB的相關度就為各自的比例乘以相關系數。

組合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6組合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448組合標準差=0.0012448^0.5=3.53