兩只股票構成的資產組合

有一個只有兩只股票的資本市場上.股票A的資本是B的兩倍,A的超額收益...

先算市場組合：A的資本是B的兩倍，因此WA=2/3，WB=1/3市場組合的方差是：[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*(2/3)*(1/3)*0.7*30%*50%=0.1144市場組合的標準差是：33.8股票A與股票B的收益的...

×50%+15%×50%=12.5因此，你同時購買這兩家公司的股票的預期報酬率為12.5%。需要注意的是，這只是一個簡單的計算方式，實際情況可能會更加復雜，投資者需要根據自己的實際情況和風險偏好做出投資決策。

當相關系數為-1時，證券組合的標準差最小，是|20%*0.35-25%*0.65|=9.25%大幅降低了整個投資組合的風險設A，B兩股票的權重分別為WA，WB。則由無風險資產和最優風險組合組成的資本市場線的斜率是最大的，即使...

投資國債一般認為是無風險的投資。無風險的股票投資組合理論上是可以存在的，例如兩只股票的相關系數是完全的負相關（即相關系數=-1），相同的成本下，一支股票的漲幅恰好能被另一只股票的跌幅完全抵消，無論股市如何變化，無...

C.若投資組合由完全正相關的股票組成，則無法分散風險D.由兩只完全正相關的股票組成的投資組合具有比單只股票更小的風險正確答案：利用某些有風險的單項資產組成一個完全無風險的投資組合是可能的；由兩只完全正相關的股票...

不怎么樣的，正相關說明組合的相關系數為1，這樣是不好的。可能值偏離期望值的方差這是是最大的。其實最好的關系是：完全負相關。這樣的組合的收益線是一條折現，同一風險的收益是最高的，同一收益的風險是最低的。可以...

為了確定兩個股票之間是否存在負相關，以一只股票作為因變量，另一只作為自變量，對單個股票價格進行線性回歸。回歸的結果包含了相關系數，并顯示了兩個股票之間的相互關系。二、負相關與投資負相關性是投資組合構建中的一個重要...

因為使用投資組合，你就不會因為某一只股票出現一些黑天鵝事件，而導致自己受到巨大的虧損。可能某一只股票虧損的特別多，但是另外兩只股票賺錢了，所以又能夠把它給彌補上來。這樣對于你一個大資金來說，就是一個有效的分散...

Portfolio投資組合一名投資者持有的資產組合,例如股票、債券及共同基金。為減低風險,投資者傾向持有超過一種的股票及其他資產。目前,期貨從業人員資格考試科目為兩科,分別是“期貨基礎知識”與“期貨法律法規”上述兩科考試通過后,可報考...