股票的協方差

當組合中股票種類非常多時,該組合標準差為多少

貝塔值等于證券a與市場組合協方差除以市場組合方差，相關系數*證券a標準差*市場組合標準差=證券a與市場組合協方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

插入菜單里的函數就有，相關系數為：CORREL協方差：COVAR

首先計算股票投資的歷史平均收益率，從而作為股票投資的預期回報率。然后計算每個時期的歷史，投資收益率和預期值的偏差（即兩個偏差），下一個將是正方形，再加上，然后平均和平均平方根可以通過標準差來獲得。股票收益率的...

成長股標準差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.協方差=相關系數×成熟股的標準差×成長股的標準差=0.89*0.03747*0.060696=0....

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。

在Excel中，根據數據計算每只股票的方差，協方差矩陣。組合方差就是每只股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。組合標準差就是方差開方。可計算得出結果

具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發給你看，希望能幫到你！例子:上面兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：1。股票基金預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%...

我做到一題和它差不多的你參考下。題目：假設市場的無風險利率是1％，股票市場未來有三種狀態：牛市、正常、熊市，對應的發生概率為0．2，0．6，0．2，作為市場組合的股票指數現在是在5100點，當未來股票市場處于牛市時...

你好像研究的是標準金融學，標準金融學的結論當然是很有股票B實際收益取決于相關系數的值，越接近1，那么實際收益超過預期收益的可能性就大。然而實際的研究中有延時效應，這又取決于A、B公司的關系（A依靠B還是B依靠A），...

五：資產組合是資產持有者對其持有的各種股票、債券、現金以及不動產進行的適當搭配。資產組合的目的是通過對持有資產的合理搭配，使之既能保證一定水平的盈利，又可以把投資風險降到最低限度。六在證券投資中，人們總是期望...