按照資本資產定價模型某股票的貝塔系數

對資本資產定價模型的理解,正確的有()。

【答案】：A,B,D市場資產組合的貝塔值為1；充分分散化的資產組合可以規避或減少非系統風險，但無法規避系統風險。

貝塔系數的計算貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數為1即證券的價格與市場一同變動。貝塔系數高于1即證券價格比總體市場更波動。貝塔系數低于1（大于0）即證券價格的波動性比市場為低。貝塔系數的計算公式公式為：其中Cov(...

按照資本資產定價模式影響特定股票預期收益率的因素包括：1、無風險的收益率；2、平均風險股票的必要收益率；3、特定股票的貝塔系數。長期投資是指不滿足短期投資條件的投資，即不準備在一年或長于一年的經營周期之內轉變為現金...

β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。

【答案】：A、C、D影響其β值大小的因素包括：該股票與整個股票市場的相關性（相關系數）、該股票自身的標準差、整個股票市場（市場組合）的標準差。

【答案】：CC根據資本資產定價模型，證券的期望收益率與該種證券的貝塔系數線性相關。方差和標準差用來衡量單一金融資產或由若干金融資產構成的投資組合的風險，協方差是一種可用于度量各種金融資產之間收益相互關聯程度的統計...

答案選Cβ系數概念來源于資本資產定價模型（CAPM模型），它的真實含義就是特定資產（或資產組合）的系統風險度量，直白點的意思可以是就是股票與大盤之間的連動性，系統風險比例越高，連動性越強。具體到本題，全體市場本身...

2、風險回避程度的變化，風險回避程度越大，則股票必要收益率越小；風險回避程度越小，則股票必要收益率越大。3、股票β系數的變化，β的大小表示收益的波動性的大小，從而說明特定資產風險的程度。當β系數大于1時，該資產...

資本資產定價模型(CAPM)計算：KE=RF+β(RM－RF)=無風險報酬率+上市公司股票的市場風險系數（上市公司股票的加權平均收益率-無風險報酬率）式中：RF－無風險報酬率，β－上市公司股票的市場風險系數，RM一上市公司股票的加權...

1、beta系數的估計方法：beta系數是資本資產定價模型中最重要的參數之一。用于度量某個資產相對于整個市場風險的變化。對于個別股票的beta系數估計，使用股票收益率的歷史數據，需注意使用的數據周期的長短、股票價格的波動程度、...