股票組合預期收益率和風險投資組合

投資組合理論與實際應用

在《金融雜志》上發表了一篇題為“資產組合的選擇”的文章,首次提出了均值方差模型,該模型解決了投資收益率與風險的度量問題,把投資風險分解為系統風險和非系統風險,通過持有多種類型的證券來分散非系統風險,從而降低整個投資組合的風險。

我們一般用股票投資收益的方差或者股票的p值來衡量一只股票或股票組合的風險。通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協方差兩部分組成，組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權平均。除去各股票完全正...

資產組合是資產持有者對其持有的各種股票、債券、現金以及不動產進行的適當搭配。資產組合的目的是通過對持有資產的合理搭配，使之既能保證一定水平的盈利，又可以把投資風險降到最低限度。在證券投資中，人們總是期望收益越高...

幾乎都是套公式的問題！只要選好股，計算就按公式一步一步做就可以了！

影響因素如下：1、投資比重，投資組合中的證券之間存在高度相關性，投資組合整體的風險較高，預期收益率也較高。2、個別資產收益率，個別資產在一個證券組合中的占比越高，則整個證券組合的預期收益率也會越高。

【答案】：B證券市場線（SML）是以資本市場線為基礎發展起來的。資本市場線給出了所有有效投資組合風險與預期收益率之間的關系，但沒有指出每一個風險資產的風險與收益之間的關系。

多個股票之間進行分散投資來降低風險。2、收益水平不同：單個股票投資可能會帶來更高的回報，但也具有更高的風險。而股票組合投資可以通過分散投資以降低整體投資組合的風險，同時仍能夠創造可觀的回報。

方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67標準差=8.2注意到,股票基金的預期收益率和風險均高于債券基金.然后我們來看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益.投資組合的預期...

有分求助!關于證券投資組合期望收益率和無風險利率的計算條件如下現有A、B兩種證券,有關指標如下,假設資本資產定價模型城里,計算市場組合的期望收益和無風險利率證券AE(R):25%貝塔系數:1.5證券BE(R):15%貝塔系數...條件如下現有...

預期收益率計算公式：5%+1.5*（15%-5%）無風險收益率+貝塔系數X（市場組合收益率/通常用市場上所有股票的平均報酬率代替-無風險收益。收益率是指投資收益率，一般以年百分比表示，根據當前市場價格、面值、票面利率和從到期...