單只股票期望收益率
股票投資估價,股票投資期望收益率
甲公司年均增長率為5%，企業永續價值為=0.2*（1+5%）/(R-5%)=6元，投資甲公司回報率為8.5%，投資乙公司回報率為0.6/8=7.5%，所以企業投資甲公司合適。
某種股票的期望收益率為10%,其標準離差為0.04,風險價值系數為30%,則...
風險收益率＝風險價值系數×標準離差率＝30%*0.4=12選擇單一資產投資時，黃金由于收益率低，風險高，所以不會有人選擇投資黃金。由于黃金與股票的相關系數為1（即完全正相關），黃金與股票的投資組合并不能抵消風險，所以...
股票估值中市場組合的預期收益率是怎么取值的?
如果某股票的β值為0.6，市場組合預期收益率為15%，無風險利率為5%時，該股票的期望收益率為6%，也就是0.6*（15%-5%）=6%。?期望收益率，就是估計未來收益率的各種可能結果，然后，用它們出現的概率對這些估計...
股票的貝塔系數是1.4期望收益率是25%,求市場收益和無風險利率
回答：貝塔系數是某只股票與大盤指數的變動幅度之比，如果一只股票上漲25%的話，大盤，也就是市場指數上漲就是25%/1.4=17.9%。
一個證券投資學的題,求期望收益率和判斷是否買入股票的
2貝塔值為0的股票的期望收益率就是5%，貝塔值為0的股票表示該股票不隨市場組合波動，無市場風險，故期望收益率為53、貝塔值為0.5的股票期望收益率為5%+0.5*（12%-5%）=8.5若現在買入該股票的實際收益率為（16....
假設市場中只有股票A和B它們的期望收益率分別等于10%和12%,標準差分別...
市場組合期望收益率為：11%，標準差為：14.20w*0.05+（1-w）*0.11=0.1所以w=1/6標準差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8
...期望收益率是14%,無風險利率是5%。這只股票的預期風險必須是多少...
設合理價格為x預期要求收益率=(1000-x)/x=無風險收益率10%+貝塔系數0.6*（17%-10%）算出來x=876很簡單的呵呵
...一只股票的貝塔值為0.9,這只股票的預期收益率是()。
【答案】：B
求文檔:股票A的期望收益率為12%,而封校值B等于1,B股票的期望收益率為...
（1）根據CAPM模型，有E(rA)=5%+（11%-5%）=11E(rB)=5%+1.5×（11%-5%）=14因為14%〉11%，所以買B股票更好（2）A股票的α值為12%-11%=1B股票的α值為13%-14%=-1...
股票X期望收益率為12%,而風險值β=1,股票a期望收益率為13%,β=1.5,市...
根據capm的模型，我認為應該買第α股票股票的期望值越高其收益率越大x股票=1*12%=0.12α股票=1.5*13%=0.185