股票相關系數為

對于投資者來說,一只股票上漲的同時另一只股票也上漲,說明兩只股票呈現...

【答案】：A相關系數等于兩種金融資產的協方差除以兩種金融資產的標準差的乘積。由于標準差總是正值，因此相關系數的符號取決于兩個變量的協方差的符號。如果相關系數為正，則表明兩種資產的收益正相關；如果相關系數為負，...

有正的相關性且相關程度比較高，其表現與市場整體的表現比較接近。

這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合，由一價原理，該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合？即該投資組合收益的標準差為0，由此，設無風險投資組合中股票A的權重為w，則股票B的權重為...

期望收益率A=0.1*-0.03+0.3*0.03+0.4*0.07+0.2*0.1=期望收益率B=0.1*0.02+0.3*0.04+0.4*0.1+0.2*0.2=

5)負相關程度越大，越有利于在同樣回報下降低組合風險6)...31)每年成本是500/5，利潤為（300-150）*產量-成本,還有首年有-40，最后一年有+140，最后別忘了稅2)上邊一題差不多，注意以下攤銷那里的變化3）PV...

如果相關系數為-1說明兩個公司的股票完全反向運行，那么同時買這兩個公司，一個公司的利潤會被另一個的虧損沖掉，就是浪費倉位了。

股票相關性指的是多只股票的股價或收益率，在一個時段內的相關聯系，通常用相關系數來表示。通常而言在股票市場中的上市公司間相同行業的相關性較高，相似行業的相關性次之，對屬于完全不同行業的則相關性最低。根據現有研究...

超額收益一般指超過市場平均水平的收益，相關系數是2個股票超額收益變動的一致性、同步性，一般用線性回歸方法來求解。

系統風險是不可分散風險，非系統風險是可分散風險，但非系統風險的分散情況要視股票間相關程度而定；當兩只股票相關系數小于1而大于0，此時可以分散一定的風險，只有當兩只股票完全正相關時，即相關系數為1，該組合不能抵消...

投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數是一回事嗎？