如果兩只股票之間的相關系數為

如果A、B兩只股票的期望報酬率變化方向和變化幅度完全相同,則由其組...

【答案】：A如果A、B兩只股票的報酬率變化方向和變化幅度完全相同，則這兩只股票報酬率的相關系數為1，即完全正相關；完全正相關的兩只股票所構成的投資組合不能降低任何風險，包括系統性風險和非系統性風險。

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。簡單的算就是10%*15%*相關系數=100...

超額收益一般指超過市場平均水平的收益，相關系數是2個股票超額收益變動的一致性、同步性，一般用線性回歸方法來求解。

【答案】：C知識點:第2章第2節。通過本題掌握證券資產組合的風險分散效應和相關系數的取值含義。相關系數取值范圍為[-1,1]，相關系數=0時，兩項資產的收益率之間不存在相關性。相關系數為0.5時，表明兩項證券資產...

1)0.2*(200/800)+0.1*(600/800)=12.52)相關系數=1/2=Cov(A,B)/(0.15*0.1)Cov(A,B)=0.75%Beta(A)=(0.15*0.15)/0.75%=33)不大確定,全部投資于B?供參考...

D.風險等于兩只股票風險之和【答案】A【解析】如果A、B兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同，則表明兩只股票的收益率彼此為完全正相關(相關系數為1)，完全正相關的投資組合不能降低任何風險，組合的風險等于兩只...

系統風險是不可分散風險，非系統風險是可分散風險，但非系統風險的分散情況要視股票間相關程度而定；當兩只股票相關系數小于1而大于0，此時可以分散一定的風險，只有當兩只股票完全正相關時，即相關系數為1，該組合不能抵消...

投資組合的預期收益是兩只股票的預期收益的加權平均，投資組合的標準差比較復雜，我們還需要知道兩只股票的相關系數。例如股票a的收益率為8%，股票B的收益率為12%，股票a的權重為40%，股票B的權重為60%，那么投資組合的預期...

[解析]協方差=相關系數×一項資產的標準差×另一項資產的標準差=0.5×0.2×0.4=0.04。8、如果A、B兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同,則由其組成的投資組合()。(2007年)A.不能降低任何風險B.可以分散部分風險...

列兩個方程組，可以參考無風險套利推導公式++