股票阿爾法策略

開年遭遇滑鐵盧,僅六成產品賺錢,這些私募逆勢登榜

目前國內市場中，使用較為普遍的股票市場中性策略是阿爾法策略，即在持有股票多頭的同時，利用金融衍生工具（主要為股指期貨）對沖持有多頭頭寸市場風險，從而獲得超額收益或阿爾法收益。據私募排排網數據中心不完全統計，今年以來共...

1、股票的α系數2、計算股票阿爾法和貝塔3、股票的阿爾法收益4、股票阿爾法策略5、證券阿爾法系數為正說明6、股票阿爾法系數熱門文章1、中國三大交易所2、醫療母基金產業布局3、中材科技股4、上虞企業5、證券...

基金管理人在購入一種股票后，同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權(PutOption)。看跌期權的效用在于當股票價位跌破期權限定的價格時，賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期權限定的價格賣出，從而使股票跌價的風險...

因此，除開期權各項優勢，單純從策略多樣化的角度，未來ETF期權在化解股指期現套利、對沖阿爾法策略缺陷方面的作用都是很有必要。期權跟股票的交易方式是一樣的，進入券商的交易軟件中，選擇委托類別，軟件會顯示資金和持倉數量，...

基礎的對沖工具包括股指期貨及期權、股票期貨及期權。因此，除開期權各項優勢，單純從策略多樣化的角度，未來ETF期權在化解股指期現套利、對沖阿爾法策略缺陷方面的作用都是很有必要。

大獎章基金依然獲得了驕人的73%的回報率。量化投資中常用的策略，包括阿爾法策略，CTA策略和套利策略。阿爾法策略通過選股組合，挖掘超越市場整體表現的投資機會;CTA策略通過追隨趨勢，追漲殺跌;套利策略利用市場價格差異，空手套...

股票市場中性策略：在做多的同時，利用金融衍生工具(主要為股指期貨)對沖多頭(即做空)市場風險，從而獲得超額收益，業內通常稱阿爾法收益。所以國內使用較為普遍的股票市場中性策略就等同于阿爾法策略。套利：相對價值策略的本質就...

從實質上來看，這是一個可轉移阿爾法的概念，將其他市場的超額市場報酬率（阿爾法值）轉移到本基金中。而可轉移阿爾法策略的運用，離不開股指期貨。例如，某大型基金有100億美元，如果全部投資于S&P500成份股，由于這類股票...

應該就是買賣股指期貨合約數=現貨總價值/(期貨指數點*300）因為阿爾法套利目的是利用股指期貨抵消股票組合的貝塔即系統性風險，承擔非系統風險，即所謂的股票組合強勢獲取的超額收益吧。

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