當股票投資期望收益率等于無風險投資收益率時

假設市場組合預期收益率為6.3%,無風險利率為5%,如果該股票的β值為0...

【答案】：A根據資本資產定價模型，每一證券的期望收益率應等于無風險利率加上該證券由β系數測定的風險溢價。預期收益率=無風險收益率+β系數×（市場投資組合的預期收益率-無風險收益率）。根據上式可知，5%+0×（6.3%...

最低報酬率是該投資的機會成本，即用于其他投資機會可獲得的報酬率，通常可用市場利率來代替。股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]；其中Rf：無風險收益率——一般用國債收益率來衡量；E(Rm)：市場投資組合的預期...

為標準離差率。例:短期國債利率為6%，某股票期望收益率為20%，其標差為8%，風險價值系數為30%，則該股票必要收益率為18%。其中:風險收益率bV=30%x(8%+20%)=12%;必要收益率=Rf+bV=6%+12%=18%。

股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]。其中:Rf:無風險收益率一般用國債收益率來衡量，E(Rm)：市場投資組合的預期收益率，βi:投資的β值是市場投資組合的β值永遠等于1，風險大于平均資產的投資β值大于1，...

在風險市場上，風險價格的高低取決于投資者對風險的偏好程度。（風險收益率=風險大小+風險價格）無風險收益率=資金時間價值（純利率）+通貨膨脹補償率必要投資收益率＝無風險收益率+風險收益率＝（資金時間價值＋通貨膨脹補償率...

如果某股票的β值為0.6，市場組合預期收益率為15%，無風險利率為5%時，該股票的期望收益率為11%。計算過程：E（r）=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05=11期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者...

股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]。其中:Rf:無風險收益率一般用國債收益率來衡量，E(Rm)：市場投資組合的預期收益率，βi:投資的β值是市場投資組合的β值永遠等于1，風險大于平均資產的投資β值大于1，...

上式表明,在限制條件下求解Xi證券收益率使組合風險б2(rp)最小,可通過朗格朗日目標函數求得。其經濟學意義是,投資者可預先確定一個期望收益,通過上式可確定投資者在每個投資項目(如股票)上的投資比例(項目資金分配),使其總投資風險...

最低報酬率是該投資的機會成本，即用于其他投資機會可獲得的報酬率，通常可用市場利率來代替。股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]其中:Rf:無風險收益率——一般用國債收益率來衡量E(Rm)：市場投資組合的預期...

資本資產定價模型（CAPM）的基本內容是研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的數量關系，即為了補償某一特定程度的風險，投資者應該獲得多少的報酬率，以及均衡價格是如何形成的。資本資產定價模型的實踐意義是應用于資產...