股票必要報酬率和β系數

計算資產組合的β系數、必要收益率

β系數=（A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7

同學你為什么一定要貼在數學這里呢，哎，我想回答加分都不行，而且這么少分，很少人愿意回答的campEa=Rfree+betax(RM-RF)=0.05+0.91x(0.15-0.05)=0.141(2)股票價值等于股票所有現金流的折現C=2.2G=0....

β大于1，則股票的波動性大于業績評價基準的波動性。反之亦然。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。1.β=1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險...

當發生通貨膨脹時，貨幣貶值，物價上漲，股票必要收益率增加；2、風險回避程度的變化，風險回避程度越大，則股票必要收益率越小；風險回避程度越小，則股票必要收益率越大；3、股票β系數的變化，β的大小表示收益的波動性的...

公式：Rj=Rf+β(Rm-Rf)，式中：Rj-一一第i種股票或證券組合的必要報酬率；Rf一一無風險報酬率；Rm一一所有股票的平均報酬率；β--第i種股票或證券組合的貝他系數。投資組合的期望報酬率就是組成投資組合的各種...

市場報酬率Km,也就是市場上所有股票組成的證券組合的報酬率=無風險報酬率+市場平均風險報酬率無風險報酬率Rf一般為短期政府債券(如短期國債)的收益率。換言之，市場組合風險收益率為：市場報酬率-無風險收益率。

(1)該證券組合的β系數=1.5*30%+1.7*30%+1.8*40%=1.68(2)該證券組合的必要投資收益率=7%+9%*1.68=22.12%拓展資料股票（stock）是股份公司所有權的一部分，也是發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行...

（1）風險報酬率=1.4x（18%-8%）=14（2）RA=8%+1.4x(18%-8%)=22(3)B系數=（1.4x1+1.0x2+1.5x3+1.2x4）/(1+2+3+4)=1.27

β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。如果β=0表示沒有風險，β=0.5表示其風險僅為市場的一半，β=1表示風險與市場...

2、B股的“B”，僅相對于A股的“A”而言，無實際含義，區別于“H股”、“S股”等含義。B股的正式名稱是人民幣特種股票。它是以人民幣標明面值，以外幣認購和買賣，在中國境內（上海、深圳）證券交易所上市交易的外資股。B...