整個股票市場的標準差越大

2008年中級會計職稱財務管理講義第2章

(二)市場組合及其風險的概念市場組合,是指由市場上所有資產組成的組合。它的收益率就是市場平均收益率,實務中通常用股票價格指數的收益率來代替。而市場組合的方差則代表了市場整體的風險。由于包含了所有的資產,因此市場組合中的非系統...

【答案】：Cβ系數是一種用來測定一種股票的收益受整個股票市場（市場投資組合）收益變化影響程度的指標，選項C正確。

標準差是一種表示分散程度的統計觀念。標準差已廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金凈值于一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風險程度也較大。實務的運作...

標準差大的說明全班同學的成績和平均分數差的比較大。標磚差的計算方法是：所有數減去其平均值的平方和，所得結果除以該組數之個數（或個數減一，即變異數），再把所得值開根號，所得之數就是這組數據的標準差。

1、標準差強調的是某個證券自身的波動，波動越大，相差越大，是絕對波動的概念。例如證券A的標準差是1.5、證券B的標準差是1.25，則證券B整體的波動比較小，證券A整體的波動比較大，標準差既測度系統風險（市場風險、不...

標準差是指基金可能的變動程度。標準差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，風險就越高。另外，標準差也可以用來判斷基金屬性。據晨星統計，今年以來股票基金的平均標準差為5.14，積配型基金的平均標準差...

下行風險標準差為6.083%，計算方式如下：比risk-freerate低的收益率：2%，-3LPSD^2=[(2%-3%)^2+(-3%-3%)^2]/(2-1)LPSD=0.6083=6.083

股票型基金的標準差是指一類基金可能的變動程度。標準差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，投資風險就越高。在投資基金上，一般投資人比較重視的是業績，但是，投資人往往買進了近期業績表現最佳的基金...

【答案】：A、B、D根據定義公式，貝塔系數＝該股票報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數×該股票報酬率的標準差/整個股票市場報酬率的標準差，所以選項ABD正確。

貝塔系數衡量股票收益相對于業績評價基準收益的總體波動性,是一個相對指標。β越高,意味著股票相對于業績評價基準的波動性越大。β大于1,則股票的波動性大于業績評價基準的波動性。反之亦然。如果β為1,則市場上漲10...