股票風險是方差還是標準差

方差、標準差和離散系數在衡量風險上有何聯系和區別

方差就是標準差的平方,數字越小說明整組數據越穩定,離散系數反映單位均值上的離散程度,常用在兩個總體均值不等的離散程度的比較上

風險大于平均資產的投資β值大于1，反之小于1;無風險投資β值等于0。股票的標準差計算公式就是股票的利差平方和的平均數再將這個數值開方的值。標準離差率=標準離差/期望值。股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只...

標準差衡量了總風險類型的風險。標準差（外文名：StandardDeviation，又稱：均方差）是總體各單位標準值與其平均數離差平方的算術平均數的平方根，用σ表示，標準差是方差的算術平方根。標準差在概率統計中最常使用作為統計...

美股研究社稱，只有在預期收益相同情況下，標準差越大風險才越大。收益不同可以用標準離差率來判定，即標準差比上期望值，標準離差率越大，風險越大。

股票的標準差，指的就是其收益率的標準差股票的標準差主要是根據基金凈值于一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風險程度也較大。股票的收益率標準差”是指過去一段時期內，基金...

標準差能體現，來衡量基金風險的一個標準用標準差而必須用一個相對的風險指標.取標準差與期望值的比率,稱為變異系數或標準離差,該值越大反映項目的風險越大。投資風險是指投資主體為實現其投資目的而對未來經營、財務活動...

根據方差和標準差來看，一號應該收益較高，二號較一號收益較低；二號風險較低相比一號來說...所以選擇ABD

正好相反。金融上一個資產的方差越大，代表其風險越大。金融風險是用方差和標準差來描述的。方差和標準差越大，風險越大。

期望值=10*20%+20*80%=18元標準差=（（10-18）的平方*20%+（20-18）的平方*80%）的平方根=4標準差率=標準差/期望值=4/18=22.22評估風險時是按上面的算法,評估歷史數據時可能就是用平均值來替代上面所...

反映投資組合市場風險的指標有基于收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標準差等，也有基于投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等。β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資...