股票的序列相關系數

在一個完全有效的市場上,兩只股票間的相關系數怎樣確定?為多少?_百度...

你說的那個是純理論的，沒有實際作用。因為市場從來都不是完全有效，從來都是無序低效。表現在一受到干擾就不能真實地反應股票的價值，人性的弱點使然。

通過對證券價格的長期跟蹤、分析,人們用“隨機行走過程”(RandomWalkProcess)這一理論來形容某一特定股票的將來價格與其過去價格的關系。在隨機行走過程中,股票連續的各次變動在統計鏈上是相互獨立的,或者可以說,其序列相關系數為零。

1、下載期貨數據到execl.2、下載你想研究的相關股票數據到execl。3、用execl計算他們的協方差等統計數據，如果不會，最簡單可以用execl自動畫出他們的散點圖，看他們是否線性相關。4、你熟練的話，10分鐘就可以搞定以上工作...

不同之處在于：1、代碼不同：招商中證白酒指數(LOF)A代碼為161725；招商中證白酒指數(LOF)C代碼為012414。2、凈值和收益不同，雖然招商中證白酒指數(LOF)A和C投資標的一樣，但受投資者買賣影響，導致它們的漲跌幅不同步...

在回歸模型的古典假定中是假設隨機誤差項是無自相關的，即在不同觀測點之間是不相關的。如果該假定不能滿足，就稱與存在自相關，即不同觀測點上的誤差項彼此相關。自相關的程度可用自相關系數去表示，根據自相關系數的符號...

協方差與期望值有如下關系：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。D(X)=E(X2)-[E(X)]2三個公式在了，自己根據數字算吧

股市指數說白了，就是由證券交易所或金融服務機構編制的、表明股票行市變動的一種供參考的數字。如何能直觀地知曉當前各個股票市場的漲跌情況呢？通過觀察指數就可以。股票指數的編排原理事實上還是很繁瑣的，這里就不展開講了...

有正的相關性且相關程度比較高，其表現與市場整體的表現比較接近。

在現實中很多問題,如利率波動、收益率變化、反映股市行情的各種指數等通常都可以表達為時間序列數據,通過研究這些數據,發現這些經濟變量的變化規律(對于某些變量來說,影響其發展變化的因素太多,或者是主要影響變量的數據難以收集,以至于難以...

二是當樣本股票發生股票分割派發紅股、增資等情況時,股價平均數會產生斷層而失去連續性,使時間序列前后的比較發生困難。例如,上述D股票發生以1股分割為3股時,股價勢必從30元下調為10元,這時平均數就不是按上面計算得出的20元,而是(...