兩種股票間的相關系數不可能比

請教一道關于計算股票相關系數的題。

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。簡單的算就是10%*15%*相關系數=100...

如果兩個變量完全不相關，則相關性將完全為零。為了確定兩個股票之間是否存在負相關，以一只股票作為因變量，另一只作為自變量，對單個股票價格進行線性回歸。回歸的結果包含了相關系數，并顯示了兩個股票之間的相互關系。二、負...

投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數是一回事嗎？

協方差與期望值有如下關系：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。D(X)=E(X2)-[E(X)]2三個公式在了，自己根據數字算吧

相關關系是一種非確定性的關系，相關系數是研究變量之間線性相關程度的量。由于研究對象的不同，相關系數有如下幾種定義方式。簡單相關系數：又叫相關系數或線性相關系數，一般用字母r表示，用來度量兩個變量間的線性關系。應答...

【答案】：B對于由兩只股票構成的投資組合，投資者最希望它們之間的相關系數等于一1。

【答案】：B對于由兩只股票構成的投資組合，投資者最希望它們之間的相關系數等于一1。

無風險的股票投資組合理論上是可以存在的，例如兩只股票的相關系數是完全的負相關（即相關系數=-1），相同的成本下，一支股票的漲幅恰好能被另一只股票的跌幅完全抵消，無論股市如何變化，無論漲跌都不影響股票組合。但這種...

成長股標準差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.協方差=相關系數×成熟股的標準差×成長股的標準差=0.89*0.03747*0.060696=0....

40。31的平方＝50的平方＋40的平方＋2×50×40×相關系數