兩只股票組合的標準差

某投資組合由AB兩種股票組成,計算A與B的相關系數,要求哪些值_百度知...

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投bai資組合的...

【錯誤】證券的貝塔值是證券收益率與市場收益率的協方差與市場收益率的方差之比。所以有可能股票的標準差大的反而貝塔值小，標準差與貝塔值不是等量關系。

有些小的軟件可以自己設定股票配重的，就是自己配置股票后類似基金會有N個參數！至于公式EXCEL可以寫的具體不太會，軟件的話你可以找一下破解版的大贏家試試：）

投資組合的標準差公式是：組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

標準差也就是風險。他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低...

貝塔值等于證券a與市場組合協方差除以市場組合方差，相關系數*證券a標準差*市場組合標準差=證券a與市場組合協方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

對于A、B兩支股票的投資，我們需要比較它們的預期回報和風險水平。A股票的預期收益率為20%，標準差為22%；B股票的預期收益率為40%，標準差為45%。考慮到這些指標，以下是可以做出的推論：預期收益：B股票的預期收益率更高...

標準差是指基金可能的變動程度。標準差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，風險就越高。另外，標準差也可以用來判斷基金屬性。據晨星統計，今年以來股票基金的平均標準差為5.14，積配型基金的平均標準差...

股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式：期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義為：如果X與Y是統計...

3.協方差=相關系數×成熟股的標準差×成長股的標準差=0.89*0.03747*0.060696=0.0020244.投資組合收益率=0.5*5.4%+0.5*9.4%=7.45.投資組合標準差=SQRT(0.5^2*0.03747^2+0.5^2*0.060696^2+...