算股票收益率的方差要用對數收益率么

用后一日股價與前一日股價的自然對數差計算股價日收益率.

因為股票市場是記連續復利的。B=Ae^rt取對數后，rt即為一日的收益

1．股利收益率股利收益率，又稱獲利率，是指股份公司以現金形式派發的股息或紅利與股票市場價格的比率其計算公式為：該收益率可用于計算已得的股利收益率，也可用于預測未來可能的股利收益率。2．持有期收益率持有期收益率...

即對數收益率是正態分布的。通過對人民幣對美元的日對數收益率的統計檢驗發現，人民幣外匯市場符合非線性的分形分布。然而對實際市場數據的經驗統計結果表明，多數股票的對數收益率并不服從正態分布。

首先算平均收益率=0.25*0.08+0.5*0.12+0.25*0.16=0.12方差=（0.08-0.12)^2*0.25+(0.12-0.12)^2*0.5+(0.16-0.12)^2*0.25=0.008標準差=0.008^0.5=0.0282...

；4、拆股后的持有期收益率：買進股票后，該股份公司發出股利或進行拆股的情況下，股票的市場的市場價格及其投資者擁有股票的數量都會產生變化。以上就是關于對數收益率的相關內容，希望有所幫助。

股票收益率=收益額/原始投資額當股票未出賣時，收益額即為股利。衡量股票投資收益水平指標主要有股利收益率、持有期收益率與拆股后持有期收益率等。股票收益率是反映股票收益水平的指標。投資者購買股票或債券最關心的是能...

【答案】：A、B最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數收益率，A、B項正確；C項預期收益率是一種平均水平的概念；D項標準差是隨機變量方差的平方根；E項方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。

期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有一種理財產品或投資組合期望在下一個時期所能獲得的收益率。這僅僅是一種期望值，實際收益很可能偏離期望收益。HPR=（期末價格-期初價格+現金股息）/期初價格方差是...

2、貝塔系數=股票A與市場的相關系數*（股票A的標準差/市場的標準差）=0.9*（0.04/0.225）=0.163、預期收益率=市場的無風險收益率+貝塔系數*（市場組合的預期收益率-市場的無風險收益率）=6%+0.16*（10%-6%）...

風險大于平均資產的投資β值大于1，反之小于1;無風險投資β值等于0。股票的標準差計算公式就是股票的利差平方和的平均數再將這個數值開方的值。標準離差率=標準離差/期望值。股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只...