兩只股票的協方差

某一個股票與股票市場組合的方差是什么意思?

如果投資收益服從正態分布，則均值和方差與收益和風險一一對應。如本題所示，兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：1。股票基金預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11...

我已經點了同問了。。。

你好像研究的是標準金融學，標準金融學的結論當然是很有股票B實際收益取決于相關系數的值，越接近1，那么實際收益超過預期收益的可能性就大。然而實際的研究中有延時效應，這又取決于A、B公司的關系（A依靠B還是B依靠A），...

協方差是指兩個量的相關程度的指標。如果衡量證券收益的話，比如說你買的某個股票和大盤的收益算出來的協方差，這個就能說明你的股票和大盤的變動是否正相關，負相關，或者不相關。

選擇股票預期收益率最大的和方差最小的。1、選擇收益率最大的能夠帶來很大的利益。2、選擇方差最小的，能夠保障在股票方面利益穩定性。

第i只股票的收益ri的期望為E(ri)，兩只股票i、j的收益的協方差為cov(ri,rj).所求的投資組合要達到的期望收益為∑ixiE(ri)≥μ.為達到目標期望收益μ，通過調整資金比例xi可使得風險σ...

預期收益率和方差好的股票。預期收益率和方差越高，代表這只股票的收益就會越大，對比兩只股票這兩個數據的大小就可以決定。

在Excel中，根據數據計算每只股票的方差，協方差矩陣。組合方差就是每只股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。組合標準差就是方差開方。可計算得出結果

這個問題需要涉及到一個參數，也就是B（貝塔），這是單只股票收益與市場平均收益的協方差。B是一個大于等于0的數，當B大于0小于1的時候，表示股票的變動與市場的變動水平相反，等于1表示完全等于市場的變動，大于1時表示正...

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。