兩支股票相關系數

有什么軟件可以計算股票相關系數的?

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【答案】：A如果A、B兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同，則這兩只股票收益率的相關系數為1，即完全正相關。完全正相關的兩只股票所構成的投資組合不能降低任何風險，包括系統性風險和非系統性風險。

您好！現在市場上用的指標都是計算出來的，對于您說的這個，沒有什么用處，我這有一個自己做的指標如果您想要了解，可以發給您祝您投資愉快，謝謝

這要看你拿什么做比較了。如果是兩個股票相關系數為負就是指一個股票漲的時候，另一個股票跌。如果是一個股票和大盤的相關系數為負就是指當這個股票漲的時候大盤會跌大概的意思就是這個樣子，因為相關系數一般是1到-1...

如果兩個變量完全不相關，則相關性將完全為零。為了確定兩個股票之間是否存在負相關，以一只股票作為因變量，另一只作為自變量，對單個股票價格進行線性回歸。回歸的結果包含了相關系數，并顯示了兩個股票之間的相互關系。二、負...

我們這里假設組合中都是股票。事實上組合中可以是股票，基金，指數基金等。這里WA，WB分別代表股票A和B的占比。σ(KA)和σ(KB)分別代表股票A和B的標準差。R(KA,KB)代表股票A和B的相關系數。那么現在的問題是兩個股票...

股票相關性指的是多只股票的股價或收益率，在一個時段內的相關聯系，通常用相關系數來表示。通常而言在股票市場中的上市公司間相同行業的相關性較高，相似行業的相關性次之，對屬于完全不同行業的則相關性最低。根據現有研究...

投資組合的預期回報率就是兩個股票預期回報率的加權平均,投資組合的標準差就復雜一些,還需要知道兩個股票的相關系數.比如股票A的回報率為8%,股票B回報率為12%,股票A的權重為40%,股票B的權重為60%,則投資組合預期回報率=...

3.協方差=相關系數×成熟股的標準差×成長股的標準差=0.89*0.03747*0.060696=0.0020244.投資組合收益率=0.5*5.4%+0.5*9.4%=7.45.投資組合標準差=SQRT(0.5^2*0.03747^2+0.5^2*0.060696^2+...

【錯誤】風險包括兩種，系統風險和非系統風險。系統風險是不可分散風險，非系統風險是可分散風險，但非系統風險的分散情況要視股票間相關程度而定；當兩只股票相關系數小于1而大于0，此時可以分散一定的風險，只有當兩只股票完全...