股票協方差矩陣
計算該股票平均收益率及協方差,急求!謝謝
用excel吧,其中日收益率等于每天股票價格的變化率。算出兩只股票的日變化率,然后用公式“covariance=”來計算協方差。
兩證券協方差和相關系數的計算
相關關系是一種非確定性的關系,相關系數是研究變量之間線性相關程度的量。由于研究對象的不同,相關系數有如下幾種定義方式。簡單相關系數:又叫相關系數或線性相關系數,一般用字母r表示,用來度量兩個變量間的線性關系。應答...
Excel、Matlab的算出的協方差矩陣為什么不同
大概是因為兩種用的公式不一樣。因為你不可能根據樣本得到協方差矩陣,而只能根據樣本做一個估計,既然是估計那么當然有多種公式都是可行的,而不能說哪一種就一定錯
R語言如何同時計算多個股票的var
算出來會是一個方差-協方差矩陣,直接用var這個命令,自動計算每列的方差,和列與列之間的協方差。舉例:d
連續型股票與離散型股票的定義
沒有連續性股票和離散型股票直說。
求救,股票的貝塔值怎么算啊?方差、協方差那些怎么求?
個人是沒法算的,要去數據庫找資料,可是數據庫要錢,就算了吧。
協變量矩陣是什么
是一個矩陣,其每個元素是各個向量元素之間的協方差。協方差,首先就是協,代表兩個變量之間的關系,協變量矩陣是指是一個矩陣,其每個元素是各個向量元素之間的協方差,其每個元素是各個向量元素之間的協方差。協方差矩陣能...
金融模型——多因子模型歸因
其中:r為股票的收益向量,X因子的暴露矩陣,f為股票的因子收益向量,u為股票的特質收益。則我們的組合P的波動率為:其中:為所有因子收益學列的協方差矩陣,??為股票特質收益序列的協方差矩陣。w為持倉權重。具體推導詳見馬克維茨均值...
協方差的意義
如何計算協方差?當然,我們有api,如果不使用api,是否能自己寫?我們按照公式,寫了如下測試程序:計算出維度之間的協方差,我們就可以組織協方差矩陣。協方差矩陣可以快速定位維度之間的協方差。上述解釋詳見下面文章:#終于...