股票的方差協方差矩陣

$股票的方差協方差矩陣$

如何理解協方差矩陣?

假設協方差矩陣為c第i行與du第j行的相關zhi系數為：r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j))若要dao求整個矩陣可專用循屬環實現[m,n]=size(c);fori=1:mforj=1:nr(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(...

協方差矩陣四個數代表什么如下：協方差矩陣的意義是每一個元素是表示的隨機向量X的不同分量之間的協方差,而不是不同樣本之間的協方差,如元素Cij就是反映的隨機變量Xi,Xj的協方差。協方差矩陣是統計學與概率論...

1、找到數據的主要成分主成分分析法通過對原始數據進行協方差矩陣分析，找到數據中最主要的成分，也就是數據中的主成分。主成分是一組互相獨立的變量，它們能夠盡可能多地解釋原始數據的方差。2、對數據進行正交變換在找到...

資產組合的方差不僅和其組成證券的方差有關，同時還有組成證券之間的相關程度有關。為了說明這一點，必須假定投資收益服從聯合正態分布(即資產組合內的所有資產都服從獨立正態分布，它們間的協方差服從正態概率定律)，投資者...

(1)使用歷史數據估計預期收益率的協方差矩陣作為先驗概率密度函數的協方差.(2)確定市場預期之收益率向量,也就是先驗預期收益之期望值.作為先驗概率密度函數的均值.或者使用現有的期望值和方差來反推市場隱含的均衡收益...

協方差與方差之間有如下關系：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2COV(X，Y)因此，COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。[編輯本段]協方差的性質（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)；（2）...

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。

2，點擊菜單欄的公式——“插入函數”；3，在函數對話框內輸入“COVARIANCE.P”，點擊確定；4，接下來設置函數參數，在ARRAY1處輸入A2:A8；5，在ARRAY2處輸入B2:B8；6，點擊確定后就獲得了銷售量的協方差。

大概是因為兩種用的公式不一樣。因為你不可能根據樣本得到協方差矩陣，而只能根據樣本做一個估計，既然是估計那么當然有多種公式都是可行的，而不能說哪一種就一定錯

知道方差才能確定權，知道權才能得出協因數