阿爾法值為正的股票

第三位千億頂流誕生!葛蘭被“越跌越買”,規模暴增百億,重倉股曝光_百...

與2021年三季度末相比，智飛生物、美迪西成退出其前十大重倉股，片仔癀、九洲藥業新晉前十大重倉股。趙蓓表示，在2021年四季度前期減持了部分估值偏高的CXO二線個股，增持了一些低估值成長穩健的個股。與三季度末相比，工銀前沿...

假設市場的無風險利率是3%,股票市場的整體預期收益率是12%

無風險利率為4%，某股票貝塔值為1.5，如果這只股票收益率達到15%，則該股票的超額收益即阿爾法值是2%，計算公式是：（證券收益率-無風險收益率）-β（市場收益率-無風險收益率）然后帶入數字計算得（15%-4%）-1.5*...

股票BETA轉換成的對沖頭寸ALPHA啥意思

beta是股票的β值，beta值解釋：http://baike.baidu.com/link?url=xkLt4blV30Ti1gocmlrTBG5cya2DwEfzQ1PIwUWXRYjXhFPPQJTtQJL3QRKEqv1tw6h8-Vrzdov_NqSV3YlRSKALPHA是阿爾法的英文寫法，alpha套利：http://www....

最近證券策略師經常說的alpha邏輯是什么意思?請詳細說一下,不歡迎蜻蜓...

beta策略,當判斷股票上漲時增大beta值，就是多拿點股票，預測下跌時賣點股指期貨或者賣點股票。當市場處于震蕩市，方向不明時，那些用beta策略在趨勢行情獲利的基金開始賠錢，這時他們想到了alpha策略的穩定性，轉而使用alpha策略...

α值的金融

股票收益方面，α值衡量某種證券或基金經風險調整后的回報。α值是代表證券收益率超出風險/收益模型所預測水平的超額收益。詹森指數對(11)求數得(14)從而得到:(15)詹森業績指數又稱為α值,它反映了基金與市場整體之間的績效...

關于單因素模型(singleindexmodel)對最優證券投資組合的選擇問題

首先對阿爾法系數的理解有點問題：按照CAPM單因素模型計算的個股收益率稱為“公平收益率”，個股實際預期收益率減去公平收益率的差額稱為阿爾法系數，反映了理論值和預期值的差別，由于理論值的計算和市場有關，因此阿爾法也和...

什么是阿爾法策略?

beta策略,當判斷股票上漲時增大beta值,就是多拿點股票,預測下跌時賣點股指期貨或者賣點股票。當市場處于震蕩市,方向不明時,那些用beta策略在趨勢行情獲利的基金開始賠錢,這時他們想到了alpha策略的穩定性,轉而使用alpha策略投資,他們這時...

T0和日內阿爾法的區別是什么?

股票阿爾法，簡單地說，股票超額收益是指基金管理人在投資過程中獲得的實際收益超過因承擔相應風險而獲得的相應預期收益的部分。它是與基金經理業績直接相關的回報。阿爾法可以用來衡量基金經理的投資能力。如果一只活躍基金的基金...

基金指標詳解

而由這兩個指標就引申出了一些基金經理所謂的貝塔策略和阿爾法策略。簡單來說，貝塔策略依靠對市場大勢的把握去選擇合適的時機獲得超越大盤的收益，而阿爾法策略則是依靠精選主題、個股來超越大盤。以上兩個指標衡量基金的相對...

投資中α和β什么意思

只要通過調節投資組合中的現金和股票指數基金（或者股指期貨）的比率，就可以很容易地改變貝塔系數，即投資組合中來自整個市場部分的收益。阿爾法系數是指投資或基金的絕對回報和按照β系數計算的預期風險回報之間的差額。絕對回報...