關于股票或股票組合的貝塔系數

股票中的貝塔系數,是怎樣算出來的?

貝塔系數(Betacoefficient)是一種評估證券系統性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。貝塔系數是統計學上的概念,是一個在+1至-1之間的數值,它所反映的是某一投資...

問題九:什么是貝塔(β)系數β系數也稱為貝塔系數(Betacoefficient),是一種風險指數,用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的...

市盈率就越低。因此，市盈率與無財務杠桿的貝塔系數之間的關系是反向的。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。

特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）。Beta系數有一個非常好的線性性質，即，資產組合的Beta就等于單個資產的Beta系數按其在組合中的權重進行加權求和的結果。β=1.0表示為平均風險股票。如果β為1，則...

一般的股票軟件里都有如:大智慧同花順等β系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性，也就是個股與大盤的相關性或通俗的"股性"。可根據市場走勢預測選擇不同β系數的證券從而獲得額外收益，特別適合作波段操作時使用...

組合風險報酬率=加權β*[E(Rm)-Rf]=1.04*（10%-8%）=2.08%；（2）該證券組合的必要收益率=組合風險報酬率+無風險收益率=2.08%+8%=10.08%；（3）投資A股票的必要投資收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10....

【答案】：A,B,C,D,EE項可能不太好理解，實際上該項就是對資本資產定價模型的直觀理解。某種金融資產的期望收益率：無風險資產收益率+該種金融資產貝塔系數X市場風險溢價，可見個股的風險補償是通過計算該股票收益率與...

小于1的組合就沒勁了。具體到股票，大盤藍籌股的貝塔系數較小，創業板的貝塔系數大，看漲的時候如果膽子大就選貝塔系數大的股票。要是長線投資，為的是分享經濟增長的收益，就不要選擇貝塔系數大的股票組合。

4.關于股票或股票組合的β系數，下列說法中正確的有()。A.作為整體的市場投資組合的β系數為1B.股票組合的β系數是構成組合的個別股票貝塔系數的加權平均數C.股票的β系數衡量個別股票的系統風險D....

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