某股票β系數的計算

怎么算出一只股票的貝塔系數

具體公式參考此網頁，比我說的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/β系數計算方式（注：杠桿主要用于計量非系統性風險）單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為參照物，用...

測度風險工具是單項資產或資產組合對于整個市場組合方差的貢獻程度，即β系數。它告訴我們相對于市場組合而言特定資產的系統風險是多少。舉例：普通股成本，資本資產定價模型中的貝塔值的估計貝塔值是企業的權益收益率與股票...

幫考網劉方蕊老師視頻講解注冊會計核心考點：股票β值的估計

12月份到期的滬深300期指為1322點，每點乘數100元，三只股票的β系數分別是1.5，1.2和0.9。要計算買進幾張期貨合約，先要計算該股票組合的β系數：該股票組合的β系數為1.5×1/3+1.2×1/3+0.9×1/3=1.2...

鹽津鋪子和食品板塊的交易數據來回歸得到貝塔系數。另一種是與和同行業的可比企業來回歸取平均值。比如說，以鹽津鋪子為主，與洽洽食品、三只松鼠等同樣的食品零售企業來回歸。然后將取得的貝塔取均值作為該股票的貝塔。

計算公式：β=1－自籌資金/總投資資金來源

投資者要注意的是，貝塔系數計算比較復雜，要想快速獲得一些行業的貝塔系數最好是通過數據咨詢公司查找。貝塔系數是一種風險系數，用來衡量股票相對于整個市場的波動情況。貝塔系數越高，說明股票的波動性越大機會多，同時面臨的...

公式為βa=cov(ra，rm)/σ_m其中，βa是證券a的貝塔系數，ra為證券a的收益率，rm為市場收益率，cov(ra，rm)是證券a的收益與市場收益的協方差，σ_m是市場收益的方差。投資組合的貝塔是各個股票的貝塔的加權平均，...

貝塔系數=協方差/方差貝塔系數的一個最重要的特征是：當以各種股票的市場價值占市場組合總的市場價值的比重為權數時，所有證券的貝塔系數的平均值等于1。

β系數通常應用于證券投資組合和資本資產定價模型里（CAPM）。在實際操作中，β系數的重要性在于它代表了一種證券對于未來市場變化的敏感度，某種股票的β系數較大，說明該股票在證券市場發生變化時，其價格上下...