股票收益率協方差計算公式

證券股票問題

。。方差公式和協方差公式記不太清了。。。二1）r1=8%r2=6%2)先算出手頭所有證券組合的期望收益。。。10.32%。。。beta系數=(10.32%-6%)/8%=1.293）因先算出手頭風險證券組合的期望收益14.64%那么要...

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協方差的計算公式為cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，這里的E[X]代表變量X的期望。從直觀上來看，協方差表示的是兩個變量總體誤差的期望。如果其中一個大于自身的期望值時另外一個也大于自身的期望值，兩個變量...

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。

算這個有什么用呢？真要做長線買每年都有穩定分紅的股票就好了，用得著搞這么復雜的東西出來嗎？不見得那些專家就是用這種方法賺錢的，忽悠人的倒是蠻多的。

三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差如何用excel公式計算股票投資組合收益率...

同學你好，很高興為您解答！您好，該股票的收益率與市場組合收益率之間的協方差-該股票的收益率與市場組合收益率之間的相關系數×該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差=0.6×0.8×0.4=0.192，該股票的β系數=...

(三)固定成長股票的價值P=式中:D=D×(1+g);D為今年的股利值;g-股利增長率。(四)非固定成長股票的價值采用分段計算,確定股票的價值。(五)股票的收益率R=+g式中:--股利收益率g—股利增長率,或稱為股價...

H股票期望收益率一樣計算，結果等于1H股票的標準差的平方=（5-8.5）的平方×0.4+（10-8.5）的平方×0.3+（20-8.5）的平方×0.2+（-5-8.5）的平方×0.1=50.25，所以H股票的標準差=50.25開根號G股票...