股票協方差簡單例題

...股票和債券之間的協方差為0.016,試求該組合的標準差.

這里還需要組合中股票和債券的投資比例。這里因為樓主沒有給出，所以我假設為：

已知E(x)=aE(y)=bE(xy)=ccov(x,y)=E(xy)-E(x)E(y)=c-ab

算這個有什么用呢？真要做長線買每年都有穩定分紅的股票就好了，用得著搞這么復雜的東西出來嗎？不見得那些專家就是用這種方法賺錢的，忽悠人的倒是蠻多的。

你好，既然大家要計算肯定有他存在的意義，期望投資的收益率是老總要看的，雖然是期望，總比一點也不知道的好，看了后，老總心里才有底，知道能賺多少，如果你是老板，連自己投資開發的項目賺多少都不知道，你就倒霉了...

方差描述了一組數列的波動情況，如果一個數列都是1種數，如1，1，1，1，1，1那么它的方差為0期望其實就是一組數的平均值協方差是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法兩個不同參數之間的方差就...

貝塔值等于證券a與市場組合協方差除以市場組合方差，相關系數*證券a標準差*市場組合標準差=證券a與市場組合協方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。

這種你直接弄一種組合看一下就知道了，假設是由2種股票組成的組合，股票名分別是A和B，那方差的情況下，組合可以是AA，BB，AB，BA四種，即N的平方，而協方差的話只有AB和BA兩種，2的平方減2，減的這個2是把AA和BB這...

你好像研究的是標準金融學，標準金融學的結論當然是很有股票B實際收益取決于相關系數的值，越接近1，那么實際收益超過預期收益的可能性就大。然而實際的研究中有延時效應，這又取決于A、B公司的關系（A依靠B還是B依靠A），...