股票的協方差矩陣用

Excel、Matlab的算出的協方差矩陣為什么不同

大概是因為兩種用的公式不一樣。因為你不可能根據樣本得到協方差矩陣，而只能根據樣本做一個估計，既然是估計那么當然有多種公式都是可行的，而不能說哪一種就一定錯

這是一種協Krige估計式,為求估計式系數λα1,λα2,所用的協方差矩陣應包括Z,Y各自的協方差函數cZ(h),cY(h),以及Z-Y交義協方差函數CZY(h)=Cov{Z(u),Y(u+h)}和Y-Z交叉協方差函數CYZ(h)。一般地,如果協Krige估計中包...

2.計算不同證券的均值、協方差每年252個交易日，用每日收益得到年化收益。計算投資資產的協方差是構建資產組合過程的核心部分。運用pandas內置方法生產協方差矩陣。In[2]:returns=np.log(data/data.shift(1))return...

c為求得的協方差矩陣，在matlab以矩陣a的每一列為變量，對應的每一行為樣本。這樣在矩陣a中就有3個列變量分別為a（:,1),a(:,2),a(:,3)。在協方差矩陣c中，每一個元素c(i,j)為對第i列與第j列的協方差...

1、假設協方差矩陣為c第i行與du第j行的相關zhi系數為：r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j))若要dao求整個矩陣可專用循屬環實現[m,n]=size(c);fori=1:mforj=1:nr(i,j)=c(i,j)/sqrt(...

期望其實就是一組數的平均值協方差是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法兩個不同參數之間的方差就是協方差相關系數r相關系數是變量之間相關程度的指標。樣本相關系數用r表示,總體相關系數用ρ表示,相關...

先寫出協方差矩陣s,再調用eig(s)這個庫函數,調用方法：[ev,ed]=eig(s).ed為特征值矩陣,ev特征向量矩陣,排列順序：從低階到高階.s=[2291.333134019342523.3331245.3332482；1340956.666715961401.3338...

應該說協方差陣是對稱陣

這個屬性通常有一下幾種取值：1、'diag':使用對角協方差矩陣，表示不同特征之間的協方差為0，只有同一特征內部的方差不同。2、'spherical':使用球狀協方差矩陣，表示各個特征之間和同一特征內部的方差均相同，但不同特征之間...