兩只股票的協方差公式

協方差計算公式公式講解

協方差計算公式1.公式:cov(x,y)=EXY-EX*EY協方差的定義，EX為隨機變量x的數學期望，同理，EXY為XY的數學期望。2.協方差是概率論和統計學中用來度量兩個變量的總體誤差。方差是協方差的一種特殊情況，即當...

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。（你提供的協方差=相關系數*Var1*Var2公式并...

三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差如何用excel公式計算股票投資組合收益率...

方差和協方差轉換公式是Cov(x，y)=E（XY）-E（X）*E（Y）。方差是在概率論和統計方差衡量隨機變量或一組數據時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變量和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本...

一，兩種證券形成的資產組合的標準差σP=W1σ1-W2σ2。二，通過協方差可以確定兩類資產的相關性，而利用這個相關性和標準差可以預估兩類資產波動性的聯動。如果是做組合的話，配置核心是資產的分散程度，協方差的評判就...

Cov(aX+bY,cW+dZ)=acCov(X,W)+bcCov(Y,M)+adCov(X,z)+bdCov(Y,Z)這個對不對？

題目里應該還有xy協方差為0吧

1）如果XY獨立E(XY)=E(X)E(Y）2）如果不獨立，若是離散的，則∑∑XiYjPij(i=1,2,3…..,j=1,2,3…..)若是連續的，則∫∫xyf(xy)dxdy(f(xy)為密度函數)汗S這里真不好打出來積分上下限，定義是從...

解答如下：首先：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X，Y)其次：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。協方差的性質：Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，...

E(rA)=5%*0.7+12%*0.2+20%*0.1=7.9E(rB)=40%*0.7+25%*0.2+7%*0.1=8.5ρ2a=(5%-7.9%)2*0.7+(12%-7.9%)2*0.2+(20%-7.9%)2*0.1=23.89ρ2b...