股票連續復利計算公式

股票的遠期價格如何計算

1.遠期匯率的計算怎么算呢遠期匯率=即期匯率+即期匯率*（B拆借利率-A拆借利率）*遠期天數÷360遠期匯率的計算遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對于遠期匯率...

收益率的標準差，衡量的是實際收益率圍繞預期收益率（即平均收益率）分布的離散度，反映的是投資的風險。收益率的標準差，是先求收益率離差平方和的平均數，再開平方得來。計算過程是將實際收益率減去預期收益率，得到收益率...

波動率的計算：江恩理論認為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。1、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。上升波動率=（第二個底部-第一...

如果N%大于0,表示該股漲了如果N%小于0,表示該股跌了引伸波幅的計算公式是什么?引伸波幅就是把權證的市場價格代入權證定價模型(如Black-Scholes模型)當中,反推得到的波動率的數值.Black-Scholes模型(一般都是交易所機器算的)C=...

兩元的差價，用指數及對數計算。如每天漲X%,（1+x%)的30次方*40應為42或38.解一下就出來了。

e代表連續復利下的指數基數，假設期末值為X，在連續復利為r期限為t條件下的期初值為Xe^(-rt)

根據美式期權和歐式期權的下面兩個性質可以算出樓主的題目：性質1：歐式買入期權的價值永遠不可能低于股價和行權價格現值之差。性質2：假定標的股票沒有紅利派發，且收益率為正，美式買入期權絕對不會提前執行，這種情況下，美式...

買入兩份期權成本是5元，價格再8-12元之間不會行權，加上成本，價格再3-17元之間該期權組合沒有收益。所以15塊時，股票賺5塊，看跌期權不行權，看漲期權行權賺3元，成本5元，收益是5+3-5=3元12元時，股票賺2塊，...

重述：定價160時，收入為150*55%*160=13200定價140時，收入為150*65%*140=13650定價120時，收入為150*75%*120=13500定價100時，收入為150*85%*100=12750假設：曲線為中間高兩側低，可試一元二次回歸，設二次...

為了求這些遠期價格，我們是把標的資產帶入到簽訂了一個遠期合約的場景（僅僅是場景，便于理解計算）中來的。對于這個有幾種定義，都是等價的。1）forwardpriceisthedeliverypricewhichmakesforwardcontractzero...