計算兩只股票的協方差和相關系數

如何通俗理解“協方差”和“相關系數”

簡單認為就是求均值了）。期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義為：從直觀上來看，協方差表示的是兩個變量總體誤差的期望。二、相關系數：對于相關系數，我們從它的公式入手。一般...

標準差D(X)=E[X-E(X)]2根號D(X)為X的均方差或標準差常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)協方差COV（X,Y）=E([X-E(X)][Y-E(Y)])相關系數協方差/[根號D（X）*根號D（Y）]

成長股標準差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.協方差=相關系數×成熟股的標準差×成長股的標準差=0.89*0.03747*0.060696=0....

用excel吧，其中日收益率等于每天股票價格的變化率。算出兩只股票的日變化率，然后用公式“covariance=”來計算協方差。

ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]/[Dξ1Dξ2]^0.5（Dξ1,Dξ2均大于零）稱：上式為ξ1,ξ2的‘相關系數’或‘標準協方差’.4,以上可知方差、協方差、相關系數之間的相互關系.

股票，它所有的收益率和它的標準差也是比較大的。如果你選擇了這支股票，認為他長得很高，他也會長的。

標準差是方差的算術平方根。標準差能反映一個數據集的離散程度。2、協方差cov計算公式是：cov(x,y)=EXY－EX*EY。3、相關系數介于區間[-1，1]內。當相關系數為-1，表示完全負相關，表明兩項資產的收益率變化方向和變化...

然后把兩只股票每天的漲跌數據一一對應收集起來。然后就可以采用簡單的相關分析，甚至其他的統計分析方法分析兩只股票的關系。不過說實話中國的股票數據反映的并不是經濟規律的真相，更多的是政策和市場信息的影響。

協方差計算公式為：COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。隨機變量X和Y的（線性）相關系數ρ(X,Y)=COV(X，Y)/(√D(X)*√D(Y))，D(X)=Var(X)為X的方差。X、Y的聯合概率密度函數為：f(x,y)=2,0