股票的無風險收益率可以直接獲取么

股票中什么是必要收益率,又是怎么算的,謝謝

必要收益率又叫最低必要報酬率或最低要求的收益率，表示投資者對某資產合理要求的最低收益率。必要收益率的計算：=無風險收益率+風險收益率=無風險收益率+風險價值系數×標準離差率=Rf+b·VRf：表示無風險收益率...

市場風險溢價就是市場平均收益率減無風險利率=6%,大盤代表整體市場的表現，那么大盤的貝塔值為1的話，貝塔值為1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,還有一種計算收益公式是個股要求收益率Ri=無風險收益率Rf+β(平均股票要求...

因此，無風險利率越高，看漲期權的價值就越高。4.無風險利率對期權價格的影響由希臘字母rho反映。對于看漲期權，利率上升，期權價格上升；相反，利率下降，期權價格下降，這可以從看漲期權的正Rho值看出。相反，對于看跌期權...

無風險利率為4%，某股票貝塔值為1.5，如果這只股票收益率達到15%，則該股票的超額收益即阿爾法值是2%，計算公式是：（證券收益率-無風險收益率）-β（市場收益率-無風險收益率）然后帶入數字計算得（15%-4%）-1.5*...

自由做空不僅是一股強大的平衡力量，更重要的是交易者可以借助多空組合進行套利交易。在期權價格比較合理時，套利交易屬于利潤不高風險也較小的交易策略。一旦期權價格偏離合理價值較大，風險較小的套利交易自然轉化成可以確定獲...

市場報酬率Km,也就是市場上所有股票組成的證券組合的報酬率=無風險報酬率+市場平均風險報酬率無風險報酬率Rf一般為短期政府債券(如短期國債)的收益率。換言之，市場組合風險收益率為：市場報酬率-無風險收益率。

1、Rr=β*（Km-Rf）式中：Rr為風險收益率zhidao；β為風險價值系數；1.5Km為市場組合平均收益率版10％Rf為無風險收益率6％風險收益率=1.5*(10%-6%)=62、總預期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=123、股票...

可以。無風險利率一般就是銀行利率、國債利率。若低于無風險利率，這些錢不如存銀行風險更小。補充：如果投資者所持有的股票組合的期望回報率高于無風險利率的話。并沒有必要把這些低于無風險利率的股票全部賣出。因為股票組合...

年化市場利率不是無風險利率，年化市場利率是隨著市場變化而改變的，是與該金融產品錨定的期貨、股票、石油等價格相關。

股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]；其中Rf：無風險收益率——一般用國債收益率來衡量；E(Rm)：市場投資組合的預期收益率；βi：投資的β值——市場投資組合的β值永遠等于1；風險大于平均資產的投資β值大于1...